PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с AMBFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и AMBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-2.82%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям AMBFX по среднегодовой доходности: 2.52% против 9.33% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%

AMBFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.54%
3 года*
13.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAX

Сравнение комиссий STDAX и AMBFX

И STDAX, и AMBFX имеют комиссию равную 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Доходность на риск

STDAX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXAMBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

1.45

+2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.10

2.12

+4.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.50

1.30

+1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.50

2.03

+4.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.36

8.67

+22.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа AMBFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

1.45

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.80

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.88

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.72

-0.72

Корреляция

Корреляция между STDAX и AMBFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и AMBFX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности AMBFX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.75%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и AMBFX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и AMBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-35.05%

-41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-7.34%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-18.65%

+15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-22.31%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-7.00%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.95%

-3.61%

-28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.72%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и AMBFX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.39%, в то время как у American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

3.26%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

6.73%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

11.10%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

10.42%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

10.62%

-3.93%