Сравнение STCE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
STCE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STCE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -12.93% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
STCE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCE и VOO
STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
STCE vs. VOO — Ранг доходности на риск
STCE
VOO
Сравнение STCE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.55 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 7.31 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между STCE и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и VOO
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.25% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок STCE и VOO
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -33.99% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -11.98% | -42.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -5.55% | -45.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -3.72% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 2.55% | +23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и VOO
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 5.34% | +12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 9.47% | +40.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.98% | 18.11% | +45.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.16% | 16.82% | +39.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.16% | 17.99% | +38.17% |