PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 58.04%/yr vs 25.02%/yr for SCHG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCE charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности STCE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.42%.

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%50.10%-17.00%

Correlation

The correlation between STCE and SCHG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.62

The correlation between STCE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STCE и SCHG

Секторы
STCE
SCHG

Финансовые услуги

62.9%
6.7%

Технологии

30.9%
46.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
16.0%

Энергетика

0.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

5.8%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

STCE
62.9%
SCHG
6.7%

Технологии

STCE
30.9%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

STCE
6.2%
SCHG
16.0%

Энергетика

STCE
0.0%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

STCE

-

SCHG
1.4%

Потребительский циклический сектор

STCE

-

SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

STCE

-

SCHG
1.7%

Здравоохранение

STCE

-

SCHG
7.7%

Промышленность

STCE

-

SCHG
5.8%

Недвижимость

STCE

-

SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

STCE

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DESTCE с MSTR
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

STCE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCESCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.60

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.18

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.51

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

5.04

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Просадки

Сравнение просадок STCE и SCHG

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-34.59%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-16.41%

-37.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-23.39%

-30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-1.78%

-23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-5.20%

-16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

4.90%

+24.97%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и SCHG

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

3.61%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

11.62%

+31.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.14%

15.50%

+45.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

22.27%

+33.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.86%

21.55%

+34.31%

Сравнение комиссий STCE и SCHG

STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и SCHG

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STCE and SCHG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 25.02% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 25.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for STCE.

STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.36% for SCHG.

STCE is categorized as Blockchain, while SCHG is Large Cap Growth Equities. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор