PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STCE с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с BITQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Blockchain funds - STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index while BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 37.79%/yr vs 38.20%/yr for BITQ. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. STCE charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности STCE и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 15.60%.

STCE

1 день
-2.70%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
8.70%
С начала года
5.62%
1 год
21.02%
3 года*
37.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.85%

BITQ

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
21.26%
С начала года
15.60%
1 год
19.75%
3 года*
38.20%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
—
Всё время*
-0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BITQ

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
$1.88M$2.14M$2.88M

STCE

Schwab Crypto Thematic ETF
$6.14M$7.55M$10.44M

Сравнение доходности по годам STCE и BITQ

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		5.62%36.12%41.76%108.65%-40.98%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		15.60%18.00%46.97%246.83%-60.85%

Correlation

The correlation between STCE and BITQ is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between STCE and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STCE и BITQ

Секторы
STCE
BITQ

Финансовые услуги

66.5%
77.6%

Технологии

26.0%
19.2%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

STCE
66.5%
BITQ
77.6%

Технологии

STCE
26.0%
BITQ
19.2%

Коммуникационные услуги

STCE
6.6%
BITQ

-

Коммунальные услуги

STCE
1.0%
BITQ

-

Энергетика

STCE
0.0%
BITQ

-

Сырьевые материалы

STCE

-

BITQ

-

Потребительский циклический сектор

STCE

-

BITQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

STCE

-

BITQ

-

Здравоохранение

STCE

-

BITQ

-

Промышленность

STCE

-

BITQ

-

Недвижимость

STCE

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BKCHSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DESTCE с MSTR
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с CRPT

Доходность на риск

STCE vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение STCE c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STCEBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.34

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.88

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.44

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

0.88

-0.24

STCE vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITQ равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STCE и BITQ

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-90.32%

+36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-44.99%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-51.22%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.49%

-28.93%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.52%

-51.93%

+29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.15%

22.53%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и BITQ

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с волатильностью 18.77%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

18.77%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.47%

44.23%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.85%

58.82%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.30%

67.21%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.30%

67.10%

-10.80%

Сравнение комиссий STCE и BITQ

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и BITQ

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.79%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, STCE and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (19.80%) compared to BITQ (18.77%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs BITQ's -90.32%.

On 3-year performance, BITQ leads with 38.20% vs 37.79% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 18.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 38.20% return vs 37.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

STCE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for BITQ.

STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Bitwise. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.85% for BITQ.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор