Сравнение STCE с BITQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ).
STCE и BITQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STCE и BITQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCE и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -12.93% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | -5.92% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -61.30% |
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью -5.92%.
STCE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCE и BITQ
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Доходность на риск
STCE vs. BITQ — Ранг доходности на риск
STCE
BITQ
Сравнение STCE c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 2.74 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.05 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между STCE и BITQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и BITQ
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.25% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок STCE и BITQ
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и BITQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCE | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -90.32% | +36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -44.99% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -42.16% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -53.86% | +32.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 19.87% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и BITQ
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеют волатильность 18.12% и 17.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCE | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 17.63% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 45.99% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.98% | 58.97% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.16% | 67.77% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.16% | 67.77% | -11.61% |