PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с BITQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 58.04%/yr vs 58.56%/yr for BITQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. STCE charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности STCE и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 39.79%.

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-2.21%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.79%
6 месяцев
21.39%
1 год
60.30%
3 года*
58.56%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и BITQ

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		39.79%18.00%46.97%246.83%-61.30%

Correlation

The correlation between STCE and BITQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between STCE and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STCE и BITQ

Секторы
STCE
BITQ

Финансовые услуги

62.9%
67.1%

Технологии

30.9%
28.1%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

STCE
62.9%
BITQ
67.1%

Технологии

STCE
30.9%
BITQ
28.1%

Коммуникационные услуги

STCE
6.2%
BITQ

-

Энергетика

STCE
0.0%
BITQ

-

Сырьевые материалы

STCE

-

BITQ

-

Потребительский циклический сектор

STCE

-

BITQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

STCE

-

BITQ

-

Здравоохранение

STCE

-

BITQ

-

Промышленность

STCE

-

BITQ

-

Недвижимость

STCE

-

BITQ

-

Коммунальные услуги

STCE

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DESTCE с MSTR
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с WGMIBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с CRPT

Доходность на риск

STCE vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.08

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.68

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.35

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

2.84

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITQ равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.07

+0.58

Просадки

Сравнение просадок STCE и BITQ

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-90.32%

+36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-44.99%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-51.22%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-14.06%

-11.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-52.80%

+30.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

21.32%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и BITQ

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеют волатильность 14.89% и 14.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

14.73%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

42.74%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.14%

56.05%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

67.17%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.86%

67.23%

-11.37%

Сравнение комиссий STCE и BITQ

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и BITQ

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, STCE and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to BITQ (14.73%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs BITQ's -90.32%.

On 3-year performance, BITQ leads with 58.56% vs 58.04% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 14.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 58.56% return vs 58.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for BITQ.

STCE is categorized as Blockchain, while BITQ is Technology Equities. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. They also come from different issuers: Charles Schwab and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.85% for BITQ.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор