PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 58.04%/yr vs 15.09%/yr for SCHD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. STCE charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности STCE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%3.40%

Correlation

The correlation between STCE and SCHD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.38

The correlation between STCE and SCHD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STCE и SCHD

Секторы
STCE
SCHD

Финансовые услуги

62.9%
9.3%

Технологии

30.9%
16.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.3%

Энергетика

0.0%
16.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Здравоохранение

-

18.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

STCE
62.9%
SCHD
9.3%

Технологии

STCE
30.9%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

STCE
6.2%
SCHD
6.3%

Энергетика

STCE
0.0%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

STCE

-

SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

STCE

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

STCE

-

SCHD
19.2%

Здравоохранение

STCE

-

SCHD
18.8%

Промышленность

STCE

-

SCHD
7.5%

Недвижимость

STCE

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

STCE

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с DAVV.DESTCE с MSTR
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

STCE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.49

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.87

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

5.91

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

14.53

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.49

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.86

-0.21

Просадки

Сравнение просадок STCE и SCHD

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-33.37%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-4.61%

-49.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-16.13%

-37.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-1.40%

-24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-3.32%

-18.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

1.88%

+27.99%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и SCHD

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

2.66%

+12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

7.66%

+35.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.14%

10.96%

+50.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

14.38%

+41.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.86%

16.72%

+39.14%

Сравнение комиссий STCE и SCHD

STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и SCHD

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STCE and SCHD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 15.09% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for STCE.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.49% for STCE.

STCE is categorized as Blockchain, while SCHD is Dividend. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор