PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STCE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 37.79%/yr vs 14.97%/yr for SCHD. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. STCE charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности STCE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.

STCE

1 день
-2.70%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
8.70%
С начала года
5.62%
1 год
21.02%
3 года*
37.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.85%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

STCE

Schwab Crypto Thematic ETF
$6.14M$7.55M$10.44M

Сравнение доходности по годам STCE и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		5.62%36.12%41.76%108.65%-40.98%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%3.12%

Correlation

The correlation between STCE and SCHD is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г.

0.35

Over the past year, the correlation between STCE and SCHD has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов STCE и SCHD

Секторы
STCE
SCHD

Финансовые услуги

66.5%
9.9%

Технологии

26.0%
12.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.2%

Коммунальные услуги

1.0%
0.1%

Энергетика

0.0%
14.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

20.6%

Здравоохранение

-

20.8%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

STCE
66.5%
SCHD
9.9%

Технологии

STCE
26.0%
SCHD
12.7%

Коммуникационные услуги

STCE
6.6%
SCHD
6.2%

Коммунальные услуги

STCE
1.0%
SCHD
0.1%

Энергетика

STCE
0.0%
SCHD
14.1%

Сырьевые материалы

STCE

-

SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

STCE

-

SCHD
7.7%

Потребительский защитный сектор

STCE

-

SCHD
20.6%

Здравоохранение

STCE

-

SCHD
20.8%

Промышленность

STCE

-

SCHD
7.8%

Недвижимость

STCE

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с DAVV.DESTCE с MSTR
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

STCE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение STCE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STCESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.77

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
4.30

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.50

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

6.62

-6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

16.71

-16.08

STCE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STCE и SCHD

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-33.37%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-4.61%

-49.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-16.13%

-37.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.49%

-0.74%

-39.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.52%

-3.29%

-19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.15%

1.82%

+31.33%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и SCHD

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

3.84%

+15.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.47%

7.89%

+36.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.85%

11.06%

+52.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.30%

14.38%

+41.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.30%

16.73%

+39.57%

Сравнение комиссий STCE и SCHD

STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и SCHD

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.79%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STCE and SCHD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (19.80%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, STCE leads with 37.79% vs 14.97% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 37.79% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for STCE.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.79% for STCE.

STCE is categorized as Blockchain, while SCHD is Dividend. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор