PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с IBLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 58.04%/yr vs 48.31%/yr for IBLC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STCE charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности STCE и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STCE показывает доходность 32.00%, а IBLC немного выше – 32.34%.

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		32.34%27.05%18.58%201.47%-48.78%

Correlation

The correlation between STCE and IBLC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.97

The correlation between STCE and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STCE и IBLC

Секторы
STCE
IBLC

Финансовые услуги

62.9%
66.6%

Технологии

30.9%
30.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.5%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

STCE
62.9%
IBLC
66.6%

Технологии

STCE
30.9%
IBLC
30.7%

Коммуникационные услуги

STCE
6.2%
IBLC
2.5%

Энергетика

STCE
0.0%
IBLC

-

Сырьевые материалы

STCE

-

IBLC

-

Потребительский циклический сектор

STCE

-

IBLC
0.1%

Потребительский защитный сектор

STCE

-

IBLC

-

Здравоохранение

STCE

-

IBLC

-

Промышленность

STCE

-

IBLC

-

Недвижимость

STCE

-

IBLC

-

Коммунальные услуги

STCE

-

IBLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DESTCE с MSTR
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAYIBLC с SMH

Доходность на риск

STCE vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.34

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.92

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.64

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

3.26

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBLC равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.40

+0.25

Просадки

Сравнение просадок STCE и IBLC

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-62.54%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-44.94%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-51.68%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-12.99%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-25.89%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

22.56%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и IBLC

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеют волатильность 14.89% и 14.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

14.67%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

40.76%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.14%

54.94%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

64.49%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.86%

64.49%

-8.63%

Сравнение комиссий STCE и IBLC

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и IBLC

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности IBLC в 4.77%

ПозицияTTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, STCE and IBLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to IBLC (14.67%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs IBLC's -62.54%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 48.31% for IBLC. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 14.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 48.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.

IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 1.49% for STCE.

STCE is categorized as Blockchain, while IBLC is Cryptocurrency. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.47% for IBLC.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор