Сравнение STCE с IBLC
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 37.79%/yr vs 30.76%/yr for IBLC. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. STCE charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности STCE и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 6.96%.
STCE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 37.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.85%
IBLC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $433.72K | $478.48K | $755.73K | |
| $6.14M | $7.55M | $10.44M |
Сравнение доходности по годам STCE и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 5.62% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -40.98% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.96% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -48.39% |
Correlation
The correlation between STCE and IBLC is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between STCE and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. IBLC — Ранг доходности на риск
STCE
IBLC
Сравнение STCE c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCE | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCE и IBLC
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -62.54% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -44.94% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | -51.68% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -29.68% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -25.79% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.15% | 24.63% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и IBLC
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 18.70%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 18.70% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.47% | 43.22% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.85% | 57.36% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.30% | 64.43% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.30% | 64.43% | -8.13% |
Сравнение комиссий STCE и IBLC
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и IBLC
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности IBLC в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.85% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.79% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, STCE and IBLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STCE has higher volatility (19.80%) compared to IBLC (18.70%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, STCE leads with 37.79% vs 30.76% for IBLC. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 18.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STCE has performed better with a 37.79% return vs 30.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 1.79% for STCE.
STCE is categorized as Blockchain, while IBLC is Cryptocurrency. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.47% for IBLC.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор