Сравнение STCE с SATO
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 34.02%/yr vs 21.01%/yr for SATO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. STCE charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for SATO.
Доходность
Сравнение доходности STCE и SATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у SATO с доходностью -12.24%.
STCE
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -19.80%
- 6 месяцев
- -13.18%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCE и SATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 4.92% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -40.98% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -54.05% |
Correlation
The correlation between STCE and SATO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between STCE and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. SATO — Ранг доходности на риск
STCE
SATO
Сравнение STCE c SATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCE | SATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.50 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.82 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCE и SATO
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -88.00% | +33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -53.49% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | -53.49% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -46.22% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.28% | -50.73% | +28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.90% | 32.38% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и SATO
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.11% | 11.55% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.47% | 38.22% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 52.13% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.96% | 62.96% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 62.96% | -7.00% |
Сравнение комиссий STCE и SATO
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SATO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и SATO
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SATO в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.80% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, STCE and SATO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STCE has higher volatility (13.11%) compared to SATO (11.55%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs SATO's -88.00%.
On 3-year performance, STCE leads with 34.02% vs 21.01% for SATO. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STCE has performed better with a 34.02% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 1.80% for STCE.
STCE is categorized as Blockchain, while SATO is Cryptocurrency. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.60% for SATO.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и SATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор