Сравнение STCE с SATO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO).
STCE и SATO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STCE и SATO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCE и SATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -12.93% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -19.69% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -53.53% |
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность -12.93%, что значительно выше, чем у SATO с доходностью -19.69%.
STCE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SATO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -19.69%
- 6 месяцев
- -43.41%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCE и SATO
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SATO в 0.60%.
Доходность на риск
STCE vs. SATO — Ранг доходности на риск
STCE
SATO
Сравнение STCE c SATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | SATO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.14 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.61 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.21 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 0.46 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.14 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.09 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между STCE и SATO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и SATO
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SATO в 9.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.25% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 9.81% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок STCE и SATO
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SATO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCE | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -88.00% | +33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -53.49% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -50.79% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -51.48% | +30.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 24.47% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и SATO
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 16.85%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCE | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 16.85% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 41.84% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.98% | 54.28% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.16% | 63.88% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.16% | 63.88% | -7.72% |