PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STCE с SATO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STCE и SATO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение STCE с SATO

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO).

STCE и SATO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Schwab Funds, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STCE или SATO.

Доходность

Сравнение доходности STCE и SATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STCE:

0.36

SATO:

0.87

Коэф-т Сортино

STCE:

0.86

SATO:

1.45

Коэф-т Омега

STCE:

1.10

SATO:

1.17

Коэф-т Кальмара

STCE:

0.36

SATO:

0.84

Коэф-т Мартина

STCE:

0.81

SATO:

2.32

Индекс Язвы

STCE:

21.96%

SATO:

20.99%

Дневная вол-ть

STCE:

62.20%

SATO:

62.71%

Макс. просадка

STCE:

-49.45%

SATO:

-88.01%

Текущая просадка

STCE:

-23.64%

SATO:

-31.72%

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у SATO с доходностью -3.61%.

STCE

С начала года

-2.19%

1 месяц

17.43%

6 месяцев

-15.99%

1 год

17.40%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SATO

С начала года

-3.61%

1 месяц

14.90%

6 месяцев

-12.48%

1 год

47.11%

3 года

35.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Сравнение комиссий STCE и SATO

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SATO в 0.60%.

SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STCE и SATO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг риск-скорректированной доходности STCE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STCE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STCE c SATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SATO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и SATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и SATO

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SATO в 16.96%

TTM2024202320222021
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		0.66%0.64%0.31%1.46%0.00%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		16.96%15.02%2.22%8.99%0.73%

Просадки

Сравнение просадок STCE и SATO

Максимальная просадка STCE за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки SATO в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SATO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и SATO

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеют волатильность 12.76% и 12.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...