PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STCE с SATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STCE и SATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у SATO с доходностью -10.99%.


STCE

1 день
-2.70%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
8.70%
С начала года
5.62%
1 год
21.02%
3 года*
37.79%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
25.85%

SATO

1 день
-1.12%
1 месяц
-5.67%
6 месяцев
-2.81%
С начала года
-10.99%
1 год
-18.49%
3 года*
26.18%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$32.75K$28.53K$66.86K
$6.14M$7.55M$10.44M

Сравнение доходности по годам STCE и SATO


2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF
5.62%36.12%41.76%108.65%-40.98%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
-10.99%2.26%55.25%266.77%-54.05%

Correlation

The correlation between STCE and SATO is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between STCE and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Crypto Thematic ETF

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Доходность на риск

STCE vs. SATO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

STCE
Ранг доходности на риск STCE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

SATO
Ранг доходности на риск SATO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение STCE c SATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STCESATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.35

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

-0.55

+1.18

STCE vs. SATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа SATO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и SATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STCE и SATO

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SATO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STCESATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-88.00%

+33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-53.49%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-53.49%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.49%

-45.46%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.52%

-50.67%

+28.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.15%

33.98%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и SATO

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STCESATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

15.60%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.47%

39.15%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.85%

52.97%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.30%

62.92%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.30%

62.92%

-6.62%

Сравнение комиссий STCE и SATO

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SATO в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и SATO

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SATO в 7.54%


ПозицияTTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
7.54%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF
1.79%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, STCE and SATO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (19.80%) compared to SATO (15.60%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs SATO's -88.00%.

On 3-year performance, STCE leads with 37.79% vs 26.18% for SATO. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 15.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 37.79% return vs 26.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.

SATO has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 1.79% for STCE.

STCE is categorized as Blockchain, while SATO is Cryptocurrency. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.60% for SATO.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и SATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор