Сравнение STCE с SATO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO).
STCE и SATO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Schwab Funds, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STCE или SATO.
Основные характеристики
| STCE | SATO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 67.40% | 66.06% |
| Дох-ть за 1 год | 149.28% | 183.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 4.97 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 10.61 | 10.33 |
| Индекс Язвы | 14.27% | 18.24% |
| Дневная вол-ть | 56.53% | 67.03% |
| Макс. просадка | -47.19% | -88.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | -24.23% |
Корреляция
Корреляция между STCE и SATO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STCE и SATO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STCE показывает доходность 67.40%, а SATO немного ниже – 66.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCE и SATO
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SATO в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STCE c SATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и SATO
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SATO в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 0.21% | 0.31% | 1.46% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 1.82% | 2.22% | 8.99% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок STCE и SATO
Максимальная просадка STCE за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки SATO в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SATO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и SATO
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеют волатильность 23.67% и 23.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.