Сравнение STCE с SATO
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 37.79%/yr vs 26.18%/yr for SATO. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. STCE charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for SATO.
Доходность
Сравнение доходности STCE и SATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у SATO с доходностью -10.99%.
STCE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 37.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.85%
SATO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- -2.81%
- С начала года
- -10.99%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.75K | $28.53K | $66.86K | |
| $6.14M | $7.55M | $10.44M |
Сравнение доходности по годам STCE и SATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 5.62% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -40.98% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -10.99% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -54.05% |
Correlation
The correlation between STCE and SATO is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between STCE and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. SATO — Ранг доходности на риск
STCE
SATO
Сравнение STCE c SATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCE | SATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.35 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.55 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCE и SATO
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -88.00% | +33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -53.49% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | -53.49% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -45.46% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -50.67% | +28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.15% | 33.98% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и SATO
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 15.60% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.47% | 39.15% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.85% | 52.97% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.30% | 62.92% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.30% | 62.92% | -6.62% |
Сравнение комиссий STCE и SATO
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SATO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и SATO
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SATO в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.54% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.79% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, STCE and SATO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STCE has higher volatility (19.80%) compared to SATO (15.60%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs SATO's -88.00%.
On 3-year performance, STCE leads with 37.79% vs 26.18% for SATO. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 15.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STCE has performed better with a 37.79% return vs 26.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 1.79% for STCE.
STCE is categorized as Blockchain, while SATO is Cryptocurrency. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.60% for SATO.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и SATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор