PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с SATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с SATO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 58.04%/yr vs 45.60%/yr for SATO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. STCE charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for SATO.

Доходность

Сравнение доходности STCE и SATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у SATO с доходностью 3.47%.

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SATO

1 день
-2.77%
1 месяц
0.47%
С начала года
3.47%
6 месяцев
-11.57%
1 год
10.13%
3 года*
45.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и SATO

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		3.47%2.26%55.25%266.77%-53.53%

Correlation

The correlation between STCE and SATO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between STCE and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STCE и SATO

Секторы
STCE
SATO

Финансовые услуги

62.9%
57.1%

Технологии

30.9%
32.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.0%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

STCE
62.9%
SATO
57.1%

Технологии

STCE
30.9%
SATO
32.2%

Коммуникационные услуги

STCE
6.2%
SATO
3.0%

Энергетика

STCE
0.0%
SATO

-

Сырьевые материалы

STCE

-

SATO

-

Потребительский циклический сектор

STCE

-

SATO
4.4%

Потребительский защитный сектор

STCE

-

SATO

-

Здравоохранение

STCE

-

SATO
1.2%

Промышленность

STCE

-

SATO
1.9%

Недвижимость

STCE

-

SATO

-

Коммунальные услуги

STCE

-

SATO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DESTCE с MSTR
Часто сравнивают с SATO:
SATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBITSATO с BITX

Доходность на риск

STCE vs. SATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c SATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCESATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.20

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.65

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.19

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

0.35

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. SATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SATO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и SATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCESATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.20

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.00

+0.65

Просадки

Сравнение просадок STCE и SATO

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCESATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-88.00%

+33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-53.49%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-53.49%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-36.60%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-51.00%

+29.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

29.16%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и SATO

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCESATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

11.64%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

38.36%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.14%

51.53%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

63.28%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.86%

63.28%

-7.42%

Сравнение комиссий STCE и SATO

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SATO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и SATO

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SATO в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.62%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, STCE and SATO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to SATO (11.64%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs SATO's -88.00%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 45.60% for SATO. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 45.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.

SATO has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 1.49% for STCE.

STCE is categorized as Blockchain, while SATO is Cryptocurrency. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.60% for SATO.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и SATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор