Сравнение STC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stewart Information Services Corporation (STC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности STC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | -12.47% | 7.20% | 18.24% | 43.32% | -44.63% | 68.55% | 22.55% | 1.52% | 0.66% | -5.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, STC показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции STC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.52% против 14.06% соответственно.
STC
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- -12.47%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.52%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STC vs. SPY — Ранг доходности на риск
STC
SPY
Сравнение STC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.96 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.49 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.53 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 7.27 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.96 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между STC и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STC и SPY
Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | 3.40% | 2.92% | 2.89% | 3.15% | 3.86% | 1.71% | 2.48% | 2.94% | 2.90% | 2.84% | 2.60% | 2.14% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок STC и SPY
Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| STC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -55.19% | -32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -12.05% | -12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.50% | -24.50% | -29.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.50% | -33.72% | -19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -5.53% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -9.09% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 2.54% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STC и SPY
Stewart Information Services Corporation (STC) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что STC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 5.35% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 9.50% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 19.06% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 17.06% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 17.92% | +13.29% |