PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STC с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STC с JPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STC (Stewart Information Services Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — STC in Insurance - Property & Casualty, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, STC returned 8.43%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stewart Information Services Corporation (STC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STC показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции STC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.43% против 19.77% соответственно.

STC

1 день
-2.23%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-16.77%
1 год
6.58%
3 года*
15.34%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.43%

JPM

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.68%
1 год
15.18%
3 года*
31.87%
5 лет*
15.45%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STC и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STC
Stewart Information Services Corporation		-10.14%7.20%18.24%43.32%-44.63%68.55%22.55%1.52%0.66%-5.49%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-5.73%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between STC and JPM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1990 г.

0.30

The correlation between STC and JPM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STC:

$1.93B

JPM:

$840.48B

EPS

STC:

$4.68

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

STC:

13.37

JPM:

14.27

Коэффициент PEG

STC:

0.88

JPM:

1.58

Коэффициент P/S

STC:

0.59

JPM:

2.95

Коэффициент P/B

STC:

0.00

JPM:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

STC:

$3.09B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

STC:

$1.97B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

STC:

$215.25M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stewart Information Services Corporation

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с STC:
STC с SPYSTC с ETSTC с COSTSTC с VOOSTC с BCSFSTC с ITIC
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

STC vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STC
Ранг доходности на риск STC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.71

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
1.06

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.99

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

2.36

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STC vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STC на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.64

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.72

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.34

-0.13

Просадки

Сравнение просадок STC и JPM

Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-76.16%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.48%

-15.47%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.70%

-24.42%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.50%

-38.77%

-14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.50%

-43.63%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.60%

-9.63%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-17.62%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

6.46%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STC и JPM

Stewart Information Services Corporation (STC) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что STC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.39%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

17.16%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

21.41%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

24.41%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.29%

27.37%

+3.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STC и JPM

Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности JPM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
STC
Stewart Information Services Corporation		3.31%2.92%2.89%3.15%3.86%1.71%2.48%2.94%2.90%2.84%2.60%2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stewart Information Services Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
781.30M
73.66B
(STC) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STC и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stewart Information Services Corporation и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
64.3%
Активы портфеля
STC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

STC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

STC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 781.30M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

STC and JPM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STC has higher volatility (7.18%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, STC dropped -87.50% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STC и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор