Сравнение STC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stewart Information Services Corporation (STC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | -12.47% | 7.20% | 18.24% | 43.32% | -44.63% | 68.55% | 22.55% | 1.52% | 0.66% | -5.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, STC показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции STC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.52% против 14.14% соответственно.
STC
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- -12.47%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.52%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STC vs. VOO — Ранг доходности на риск
STC
VOO
Сравнение STC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.01 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.53 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.55 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 7.31 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.01 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между STC и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STC и VOO
Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | 3.40% | 2.92% | 2.89% | 3.15% | 3.86% | 1.71% | 2.48% | 2.94% | 2.90% | 2.84% | 2.60% | 2.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок STC и VOO
Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -33.99% | -53.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -11.98% | -12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.50% | -24.52% | -28.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.50% | -33.99% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -5.55% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -3.72% | -24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 2.55% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STC и VOO
Stewart Information Services Corporation (STC) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что STC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 5.34% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 9.47% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 18.11% | +13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 16.82% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 17.99% | +13.22% |