Сравнение STC с COST
STC (Stewart Information Services Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. STC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, STC returned 8.51%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STC показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции STC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.51% против 20.93% соответственно.
STC
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 9.29%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 4.49%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.51%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам STC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | 4.49% | 7.20% | 18.24% | 43.32% | -44.63% | 68.55% | 22.55% | 1.52% | 0.66% | -5.49% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between STC and COST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between STC and COST shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STC:
$2.20B
COST:
$419.34B
STC:
$4.64
COST:
$26.51
STC:
15.57
COST:
35.67
STC:
1.02
COST:
2.79
STC:
0.69
COST:
1.07
STC:
$3.09B
COST:
$293.59B
STC:
$1.97B
COST:
$11.12B
STC:
$215.25M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STC vs. COST — Ранг доходности на риск
STC
COST
Сравнение STC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.00 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | -0.01 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STC и COST
Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -53.39% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -16.57% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.70% | -20.74% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.50% | -31.40% | -22.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.50% | -31.40% | -22.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -13.59% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.97% | -13.36% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 7.28% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности STC и COST
Stewart Information Services Corporation (STC) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что STC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 7.57% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 15.00% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.97% | 19.76% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.80% | 22.90% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 22.01% | +9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STC и COST
Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
STC Stewart Information Services Corporation | 2.91% | 2.92% | 2.89% | 3.15% | 3.86% | 1.71% | 2.48% | 2.94% | 2.90% | 2.84% | 2.60% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stewart Information Services Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STC и COST
STC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
STC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
STC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 781.30M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
STC and COST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STC has higher volatility (11.16%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, STC dropped -87.50% vs COST's -53.39%.
STC currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор