Сравнение STBCX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.35% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.44% соответственно.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.89%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и VISTX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
STBCX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
STBCX
VISTX
Сравнение STBCX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 3.00 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 4.71 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.68 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 5.15 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 20.61 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 3.00 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.33 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.67 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.70 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и VISTX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и VISTX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.71% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и VISTX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -5.64% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.86% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -5.64% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | -5.64% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.56% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.69% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.22% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и VISTX
Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что STBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.45% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.85% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 1.45% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 1.85% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 1.47% | +0.56% |