Сравнение STBCX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.47% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции STBCX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.76% соответственно.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 1.87%
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и VBISX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
STBCX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
STBCX
VBISX
Сравнение STBCX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.64 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.70 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.72 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 9.96 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.74 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.34 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и VBISX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и VBISX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VBISX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.72% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и VBISX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -8.79% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.54% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -8.72% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | -8.79% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.25% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.87% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.42% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и VBISX
Текущая волатильность для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что STBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.74% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.50% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 2.44% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.91% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 2.37% | -0.34% |