Сравнение STBCX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности STBCX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.47% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -1.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 1.87% против 10.47% соответственно.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 1.87%
VADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и VADAX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
STBCX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
STBCX
VADAX
Сравнение STBCX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.64 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.02 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.14 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 0.71 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 3.23 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.64 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.57 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.44 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и VADAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и VADAX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности VADAX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.72% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.36% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и VADAX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -60.27% | +51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -12.61% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -21.74% | +13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | -39.32% | +31.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -7.89% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -7.13% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.78% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и VADAX
Текущая волатильность для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) составляет 0.61%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что STBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 3.76% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 8.70% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 17.17% | -15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 16.27% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 18.53% | -16.50% |