PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAG с UTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STAG с UTF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STAG (STAG Industrial, Inc.) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate), while UTF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, STAG returned 10.66%/yr vs 11.75%/yr for UTF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STAG и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STAG Industrial, Inc. (STAG) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STAG показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 17.84%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 10.66% против 11.75% соответственно.

STAG

1 день
2.05%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.64%
6 месяцев
4.38%
1 год
9.55%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.10%
10 лет*
10.66%

UTF

1 день
0.59%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.84%
6 месяцев
19.68%
1 год
14.07%
3 года*
16.65%
5 лет*
6.94%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STAG и UTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STAG
STAG Industrial, Inc.		6.64%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		17.84%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%

Correlation

The correlation between STAG and UTF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STAG:

$7.42B

UTF:

$2.65B

EPS

STAG:

$1.30

UTF:

$6.79

Коэффициент P/E

STAG:

29.92

UTF:

4.03

Коэффициент PEG

STAG:

3.79

UTF:

0.03

Коэффициент P/S

STAG:

8.45

UTF:

6.85

Коэффициент P/B

STAG:

2.07

UTF:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

STAG:

$863.82M

UTF:

$387.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

STAG:

$356.54M

UTF:

$388.42M

EBITDA (12 мес.)

STAG:

$598.36M

UTF:

$765.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STAG Industrial, Inc.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Часто сравнивают с STAG:
STAG с MAINSTAG с PLDSTAG с ADCSTAG с EPRSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT
Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с DNPUTF с PCEFUTF с RNPUTF с ETV

Доходность на риск

STAG vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAG c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STAGUTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.14

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.64

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

2.79

-0.31

STAG vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа UTF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAG и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STAG и UTF

Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и UTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STAGUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.08%

-72.62%

+27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.33%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-21.06%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.22%

-30.28%

-11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-52.53%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

0.00%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-10.36%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.05%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности STAG и UTF

STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STAGUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.43%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

8.40%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

12.40%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

18.33%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

23.34%

+2.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAG и UTF

Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности UTF в 6.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STAG
STAG Industrial, Inc.		3.24%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		6.87%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STAG и UTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
224.21M
144.46M
(STAG) Общая выручка
(UTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STAG and UTF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STAG has higher volatility (5.63%) compared to UTF (2.43%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs UTF's -72.62%.

UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STAG и UTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор