Сравнение STAG с CSQ
STAG (STAG Industrial, Inc.) is a stock, while CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos. Over the past 10 years, STAG returned 10.66%/yr vs 16.38%/yr for CSQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STAG и CSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у CSQ с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 10.66% против 16.38% соответственно.
STAG
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 10.66%
CSQ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам STAG и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 6.64% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 8.10% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
Correlation
The correlation between STAG and CSQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between STAG and CSQ has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. CSQ — Ранг доходности на риск
STAG
CSQ
Сравнение STAG c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STAG | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.49 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 6.36 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STAG и CSQ
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и CSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -67.17% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -15.25% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -24.18% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -33.09% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -48.21% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -2.35% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -9.33% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.58% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и CSQ
STAG Industrial, Inc. (STAG) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеют волатильность 5.63% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.74% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 12.45% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 15.06% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 20.06% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 23.02% | +3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и CSQ
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности CSQ в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.72% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.24% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
STAG and CSQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSQ has higher volatility (5.74%) compared to STAG (5.63%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs CSQ's -67.17%.
CSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и CSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор