Сравнение STAG с BRO
STAG (STAG Industrial, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, STAG returned 10.66%/yr vs 13.86%/yr for BRO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STAG и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -24.34%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.86% соответственно.
STAG
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 10.66%
BRO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- -24.34%
- 6 месяцев
- -26.12%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам STAG и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 6.64% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -24.34% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between STAG and BRO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between STAG and BRO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
STAG:
$1.30
BRO:
$4.76
STAG:
29.92
BRO:
12.59
STAG:
3.79
BRO:
0.92
STAG:
8.45
BRO:
2.25
STAG:
$863.82M
BRO:
$6.43B
STAG:
$356.54M
BRO:
$3.82B
STAG:
$598.36M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. BRO — Ранг доходности на риск
STAG
BRO
Сравнение STAG c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STAG | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.71 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.86 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.44 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STAG и BRO
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -55.85% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -50.55% | +41.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -55.85% | +31.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -55.85% | +13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -55.85% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -51.29% | +47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -13.54% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 30.12% | -26.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и BRO
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 5.63%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 8.65% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 21.99% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 28.46% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 24.82% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 23.70% | +2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и BRO
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности BRO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.08% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.24% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и BRO
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
STAG and BRO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.65%) compared to STAG (5.63%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs BRO's -55.85%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор