PortfoliosLab logo
Сравнение APH с PWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APH и PWR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APH и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,117.40%
3,802.80%
APH
PWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APH:

0.90

PWR:

0.34

Коэф-т Сортино

APH:

1.34

PWR:

0.72

Коэф-т Омега

APH:

1.20

PWR:

1.10

Коэф-т Кальмара

APH:

1.38

PWR:

0.42

Коэф-т Мартина

APH:

3.58

PWR:

1.06

Индекс Язвы

APH:

9.49%

PWR:

13.35%

Дневная вол-ть

APH:

37.86%

PWR:

41.63%

Макс. просадка

APH:

-63.42%

PWR:

-97.07%

Текущая просадка

APH:

-3.19%

PWR:

-19.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$91.91B

PWR:

$42.60B

EPS

APH:

$2.07

PWR:

$6.04

Коэффициент P/E

APH:

36.64

PWR:

47.57

Коэффициент PEG

APH:

1.91

PWR:

1.85

Коэффициент P/S

APH:

5.48

PWR:

1.80

Коэффициент P/B

APH:

8.92

PWR:

5.82

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$16.78B

PWR:

$18.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$5.69B

PWR:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$4.01B

PWR:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у PWR с доходностью -9.02%. За последние 10 лет акции APH уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 19.66% против 25.80% соответственно.


APH

С начала года

9.50%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.04%

5 лет

29.58%

10 лет

19.66%

PWR

С начала года

-9.02%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

-6.69%

1 год

9.96%

5 лет

52.94%

10 лет

25.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APH и PWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APH c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APH: 0.90
PWR: 0.34
Коэффициент Сортино APH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APH: 1.34
PWR: 0.72
Коэффициент Омега APH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APH: 1.20
PWR: 1.10
Коэффициент Кальмара APH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APH: 1.38
PWR: 0.42
Коэффициент Мартина APH, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APH: 3.58
PWR: 1.06

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PWR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.34
APH
PWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и PWR

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности PWR в 0.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APH
Amphenol Corporation
0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%
PWR
Quanta Services, Inc.
0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APH и PWR

Максимальная просадка APH за все время составила -63.42%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
-19.71%
APH
PWR

Волатильность

Сравнение волатильности APH и PWR

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.26%
16.00%
APH
PWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию