PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение APH с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APH с DCI

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphenol Corporation (APH) и Donaldson Company, Inc. (DCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APH или DCI.

Корреляция

Корреляция между APH и DCI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности APH и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.71%
-15.17%
APH
DCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APH:

0.35

DCI:

-0.69

Коэф-т Сортино

APH:

0.68

DCI:

-0.84

Коэф-т Омега

APH:

1.10

DCI:

0.89

Коэф-т Кальмара

APH:

0.51

DCI:

-0.66

Коэф-т Мартина

APH:

1.39

DCI:

-2.07

Индекс Язвы

APH:

9.05%

DCI:

7.54%

Дневная вол-ть

APH:

36.21%

DCI:

22.68%

Макс. просадка

APH:

-63.42%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

APH:

-18.15%

DCI:

-19.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$80.20B

DCI:

$7.65B

EPS

APH:

$1.86

DCI:

$3.32

Цена/прибыль

APH:

34.48

DCI:

18.72

PEG коэффициент

APH:

2.35

DCI:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$11.97B

DCI:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$4.05B

DCI:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$2.99B

DCI:

$653.00M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APH показывает доходность -7.42%, а DCI немного выше – -7.36%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 16.99% против 7.04% соответственно.

APH

С начала года

-7.42%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-0.19%

1 год

12.77%

5 лет

26.94%

10 лет

16.99%

DCI

С начала года

-7.36%

1 месяц

-10.20%

6 месяцев

-14.06%

1 год

-14.93%

5 лет

9.52%

10 лет

7.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

Donaldson Company, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APH и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APH c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APH, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
APH: 0.35
DCI: -0.69
Коэффициент Сортино APH, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
APH: 0.68
DCI: -0.84
Коэффициент Омега APH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APH: 1.10
DCI: 0.89
Коэффициент Кальмара APH, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
APH: 0.51
DCI: -0.66
Коэффициент Мартина APH, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
APH: 1.39
DCI: -2.07

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа DCI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.69
APH
DCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и DCI

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DCI в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APH
Amphenol Corporation		0.94%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.74%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок APH и DCI

Максимальная просадка APH за все время составила -63.42%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.15%
-19.99%
APH
DCI

Волатильность

Сравнение волатильности APH и DCI

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 13.10%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.63%
13.10%
APH
DCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
4.32B
870.00M
(APH) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с APH или DCI

HSTOCK1
18%
YTD
BRK-B
WM
COST
APH
RNMBY
PGR
TGTX
KO
T
MO
VTR
MCD
V
UNH
JPM
Schwab
13%
YTD
APH
CURI
PYPL
RCL
RRR
1 / 16

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
352

Performance return calculation

Is the performance return calculation include dividend or interest paid and for the case of ETF's is the expense fee subtracted?

Thanks!

Marcus Crahan

12 марта 25 г. Posted in general
51

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
230