Сравнение APH с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphenol Corporation (APH) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APH или DCI.
Доходность
Сравнение доходности APH и DCI
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 18.24%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 19.79% против 8.53% соответственно.
APH
43.17%
4.54%
7.37%
58.57%
23.57%
19.79%
DCI
18.24%
0.92%
4.34%
28.49%
8.43%
8.53%
Фундаментальные показатели
| APH | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $86.79B | $9.35B |
| EPS | $1.75 | $3.36 |
| Цена/прибыль | 41.14 | 23.08 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.23B | $2.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.76B | $965.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.33B | $493.60M |
Основные характеристики
| APH | DCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 11.62 | 9.37 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 25.46% | 18.13% |
| Макс. просадка | -63.41% | -56.90% |
| Текущая просадка | -4.64% | -2.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между APH и DCI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APH c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и DCI
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DCI в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.70% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% | 0.68% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.36% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок APH и DCI
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APH и DCI
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности