PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APH с GLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности APH и GLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Corning Incorporated (GLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APH и GLW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APH
Amphenol Corporation
-5.32%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%
GLW
Corning Incorporated
62.91%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$164.57B

GLW:

$122.45B

EPS

APH:

$3.34

GLW:

$1.85

Коэффициент P/E

APH:

38.28

GLW:

76.90

Коэффициент PEG

APH:

1.27

GLW:

1.86

Коэффициент P/S

APH:

7.08

GLW:

7.85

Коэффициент P/B

APH:

12.27

GLW:

10.37

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$23.09B

GLW:

$15.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$8.52B

GLW:

$5.62B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$6.89B

GLW:

$3.28B

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 62.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APH имеют среднегодовую доходность 25.43%, а акции GLW немного отстают с 24.39%.


APH

1 день
1.07%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
2.84%
1 год
94.65%
3 года*
47.44%
5 лет*
31.94%
10 лет*
25.43%

GLW

1 день
4.71%
1 месяц
-9.81%
С начала года
62.91%
6 месяцев
72.20%
1 год
217.36%
3 года*
63.34%
5 лет*
29.89%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amphenol Corporation

Corning Incorporated

Доходность на риск

APH vs. GLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APH
Ранг доходности на риск APH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 9191
Ранг коэф-та Мартина

GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APH c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APHGLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

4.60

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

4.37

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.66

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

9.38

-5.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.77

32.09

-20.32

APH vs. GLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APHGLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

4.60

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.25

+0.38

Корреляция

Корреляция между APH и GLW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и GLW

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности GLW в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation
0.65%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
GLW
Corning Incorporated
0.79%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%

Просадки

Сравнение просадок APH и GLW

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и GLW.


Загрузка...

Показатели просадок


APHGLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-99.02%

+35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-23.01%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-38.11%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

-48.80%

+11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-11.09%

-11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-50.70%

+37.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

6.72%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и GLW

Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 13.75%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 23.11%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APHGLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

23.11%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.93%

40.28%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.07%

47.55%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.46%

32.38%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

32.15%

-4.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.44B
4.22B
(APH) Общая выручка
(GLW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APH и GLW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и Corning Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.2%
35.5%
Активы портфеля
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.44B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 6.44B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 672.00M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 6.44B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 540.00M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.