PortfoliosLab logo
Сравнение APH с GLW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APH и GLW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности APH и GLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Corning Incorporated (GLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60,145.64%
632.95%
APH
GLW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APH:

0.98

GLW:

1.25

Коэф-т Сортино

APH:

1.43

GLW:

1.82

Коэф-т Омега

APH:

1.21

GLW:

1.26

Коэф-т Кальмара

APH:

1.51

GLW:

0.72

Коэф-т Мартина

APH:

3.92

GLW:

4.88

Индекс Язвы

APH:

9.48%

GLW:

8.76%

Дневная вол-ть

APH:

37.89%

GLW:

34.35%

Макс. просадка

APH:

-63.42%

GLW:

-99.02%

Текущая просадка

APH:

-2.96%

GLW:

-41.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$86.22B

GLW:

$36.82B

EPS

APH:

$2.08

GLW:

$0.60

Коэффициент P/E

APH:

34.21

GLW:

71.62

Коэффициент PEG

APH:

2.59

GLW:

0.42

Коэффициент P/S

APH:

5.66

GLW:

2.81

Коэффициент P/B

APH:

8.37

GLW:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$16.78B

GLW:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$5.69B

GLW:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$4.01B

GLW:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у GLW с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции GLW по среднегодовой доходности: 19.59% против 9.95% соответственно.


APH

С начала года

9.76%

1 месяц

9.41%

6 месяцев

9.45%

1 год

31.92%

5 лет

30.05%

10 лет

19.59%

GLW

С начала года

-7.13%

1 месяц

-10.43%

6 месяцев

-5.16%

1 год

42.88%

5 лет

19.65%

10 лет

9.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APH и GLW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

GLW
Ранг риск-скорректированной доходности GLW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APH c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APH: 0.98
GLW: 1.25
Коэффициент Сортино APH, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APH: 1.43
GLW: 1.82
Коэффициент Омега APH, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APH: 1.21
GLW: 1.26
Коэффициент Кальмара APH, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APH: 1.51
GLW: 0.72
Коэффициент Мартина APH, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
APH: 3.92
GLW: 4.88

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLW равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
1.25
APH
GLW

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и GLW

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности GLW в 2.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APH
Amphenol Corporation
0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%
GLW
Corning Incorporated
2.55%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%

Просадки

Сравнение просадок APH и GLW

Максимальная просадка APH за все время составила -63.42%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и GLW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.96%
-41.45%
APH
GLW

Волатильность

Сравнение волатильности APH и GLW

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Corning Incorporated (GLW) с волатильностью 18.17%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.53%
18.17%
APH
GLW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию