PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APH с GLW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APH и GLW составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности APH и GLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Corning Incorporated (GLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46,722.50%
552.60%
APH
GLW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APH:

0.10

GLW:

0.72

Коэф-т Сортино

APH:

0.35

GLW:

1.15

Коэф-т Омега

APH:

1.05

GLW:

1.16

Коэф-т Кальмара

APH:

0.14

GLW:

0.39

Коэф-т Мартина

APH:

0.39

GLW:

3.27

Индекс Язвы

APH:

8.71%

GLW:

7.08%

Дневная вол-ть

APH:

34.55%

GLW:

32.31%

Макс. просадка

APH:

-63.42%

GLW:

-99.02%

Текущая просадка

APH:

-24.58%

GLW:

-47.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$71.56B

GLW:

$33.47B

EPS

APH:

$1.92

GLW:

$0.58

Цена/прибыль

APH:

30.78

GLW:

67.36

PEG коэффициент

APH:

2.23

GLW:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$11.97B

GLW:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$4.05B

GLW:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$2.99B

GLW:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность -14.70%, что значительно выше, чем у GLW с доходностью -17.31%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции GLW по среднегодовой доходности: 16.07% против 8.86% соответственно.


APH

С начала года

-14.70%

1 месяц

-8.45%

6 месяцев

-4.85%

1 год

3.60%

5 лет

29.46%

10 лет

16.07%

GLW

С начала года

-17.31%

1 месяц

-16.94%

6 месяцев

-11.92%

1 год

23.88%

5 лет

20.42%

10 лет

8.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APH и GLW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

GLW
Ранг риск-скорректированной доходности GLW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APH c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APH, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
APH: 0.10
GLW: 0.72
Коэффициент Сортино APH, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APH: 0.35
GLW: 1.15
Коэффициент Омега APH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APH: 1.05
GLW: 1.16
Коэффициент Кальмара APH, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
APH: 0.14
GLW: 0.39
Коэффициент Мартина APH, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
APH: 0.39
GLW: 3.27

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.72
APH
GLW

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и GLW

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GLW в 2.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APH
Amphenol Corporation
1.02%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%
GLW
Corning Incorporated
2.87%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%

Просадки

Сравнение просадок APH и GLW

Максимальная просадка APH за все время составила -63.42%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и GLW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.58%
-47.87%
APH
GLW

Волатильность

Сравнение волатильности APH и GLW

Amphenol Corporation (APH) и Corning Incorporated (GLW) имеют волатильность 14.18% и 14.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
14.55%
APH
GLW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab