PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APH с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APH с CDNS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphenol Corporation (APH) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APH или CDNS.

Корреляция

Корреляция между APH и CDNS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APH и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60,003.01%
5,724.99%
APH
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APH:

0.90

CDNS:

0.07

Коэф-т Сортино

APH:

1.34

CDNS:

0.39

Коэф-т Омега

APH:

1.20

CDNS:

1.05

Коэф-т Кальмара

APH:

1.38

CDNS:

0.10

Коэф-т Мартина

APH:

3.58

CDNS:

0.19

Индекс Язвы

APH:

9.49%

CDNS:

14.54%

Дневная вол-ть

APH:

37.86%

CDNS:

41.29%

Макс. просадка

APH:

-63.42%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

APH:

-3.19%

CDNS:

-11.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$91.91B

CDNS:

$79.45B

EPS

APH:

$2.07

CDNS:

$3.86

Коэффициент P/E

APH:

36.64

CDNS:

75.03

Коэффициент PEG

APH:

1.91

CDNS:

3.05

Коэффициент P/S

APH:

5.48

CDNS:

17.12

Коэффициент P/B

APH:

8.92

CDNS:

17.00

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$16.78B

CDNS:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$5.69B

CDNS:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$4.01B

CDNS:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции APH уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 19.66% против 31.46% соответственно.

APH

С начала года

9.50%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.04%

5 лет

29.58%

10 лет

19.66%

CDNS

С начала года

-3.60%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

12.57%

1 год

2.56%

5 лет

29.03%

10 лет

31.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APH и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APH c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APH: 0.90
CDNS: 0.07
Коэффициент Сортино APH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APH: 1.34
CDNS: 0.39
Коэффициент Омега APH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APH: 1.20
CDNS: 1.05
Коэффициент Кальмара APH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APH: 1.38
CDNS: 0.10
Коэффициент Мартина APH, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APH: 3.58
CDNS: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.07
APH
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и CDNS

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APH
Amphenol Corporation		0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APH и CDNS

Максимальная просадка APH за все время составила -63.42%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
-11.29%
APH
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности APH и CDNS

Amphenol Corporation (APH) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеют волатильность 19.26% и 19.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.26%
19.67%
APH
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию