Сравнение APH с ABM
APH (Amphenol Corporation) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while ABM operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, APH returned 28.92%/yr vs 4.85%/yr for ABM. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности APH и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 28.92% против 4.85% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 32.95%
- С начала года
- 27.90%
- 1 год
- 60.67%
- 3 года*
- 59.30%
- 5 лет*
- 37.46%
- 10 лет*
- 28.92%
- Всё время*
- 23.14%
ABM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 10.20%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 18.08%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 4.85%
- Всё время*
- 9.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.16M | $20.15M | $25.23M | |
| $1.28B | $1.09B | $1.42B |
Сравнение доходности по годам APH и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 27.90% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
ABM ABM Industries Incorporated | 18.08% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between APH and ABM is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г. | 0.31 |
The correlation between APH and ABM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$212.37B
ABM:
$2.87B
APH:
$4.00
ABM:
$2.62
APH:
43.03
ABM:
18.71
APH:
1.43
ABM:
0.57
APH:
7.64
ABM:
0.33
APH:
14.34
ABM:
1.65
APH:
$29.01B
ABM:
$9.05B
APH:
$11.17B
ABM:
$1.04B
APH:
$9.37B
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. ABM — Ранг доходности на риск
APH
ABM
Сравнение APH c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.29 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 0.57 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и ABM
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -59.64% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -23.78% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -34.37% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -34.37% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -52.00% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -12.90% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -14.83% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 12.31% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и ABM
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с ABM Industries Incorporated (ABM) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 7.12% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.73% | 19.94% | +15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 27.83% | +16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.60% | 30.94% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 33.91% | -5.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и ABM
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ABM в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.32% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
APH Amphenol Corporation | 0.53% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и ABM
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
APH and ABM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (12.78%) compared to ABM (7.12%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs ABM's -59.64%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор