PortfoliosLab logo
Сравнение APH с ABM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APH и ABM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APH и ABM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и ABM Industries Incorporated (ABM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60,003.01%
2,322.53%
APH
ABM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APH:

0.90

ABM:

0.35

Коэф-т Сортино

APH:

1.34

ABM:

0.65

Коэф-т Омега

APH:

1.20

ABM:

1.09

Коэф-т Кальмара

APH:

1.38

ABM:

0.38

Коэф-т Мартина

APH:

3.58

ABM:

1.09

Индекс Язвы

APH:

9.49%

ABM:

9.51%

Дневная вол-ть

APH:

37.86%

ABM:

29.83%

Макс. просадка

APH:

-63.42%

ABM:

-59.61%

Текущая просадка

APH:

-3.19%

ABM:

-16.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$91.91B

ABM:

$3.01B

EPS

APH:

$2.07

ABM:

$1.27

Коэффициент P/E

APH:

36.64

ABM:

38.04

Коэффициент PEG

APH:

1.91

ABM:

4.45

Коэффициент P/S

APH:

5.48

ABM:

0.36

Коэффициент P/B

APH:

8.92

ABM:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$16.78B

ABM:

$8.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$5.69B

ABM:

$4.80B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$4.01B

ABM:

$298.80M

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 19.66% против 6.25% соответственно.


APH

С начала года

9.50%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.04%

5 лет

29.58%

10 лет

19.66%

ABM

С начала года

-4.60%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

-7.44%

1 год

11.85%

5 лет

10.01%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APH и ABM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

ABM
Ранг риск-скорректированной доходности ABM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APH c ABM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APH: 0.90
ABM: 0.35
Коэффициент Сортино APH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APH: 1.34
ABM: 0.65
Коэффициент Омега APH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APH: 1.20
ABM: 1.09
Коэффициент Кальмара APH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APH: 1.38
ABM: 0.38
Коэффициент Мартина APH, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APH: 3.58
ABM: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ABM равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и ABM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.35
APH
ABM

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и ABM

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ABM в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APH
Amphenol Corporation
0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%
ABM
ABM Industries Incorporated
2.03%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%2.18%

Просадки

Сравнение просадок APH и ABM

Максимальная просадка APH за все время составила -63.42%, что больше максимальной просадки ABM в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и ABM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
-16.70%
APH
ABM

Волатильность

Сравнение волатильности APH и ABM

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с ABM Industries Incorporated (ABM) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.26%
13.30%
APH
ABM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и ABM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию