Сравнение SSTK с EIX
SSTK (Shutterstock, Inc.) and EIX (Edison International) are both stocks. SSTK operates in Internet Content & Information (Communication Services), while EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, SSTK returned -8.84%/yr vs 4.16%/yr for EIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSTK и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSTK показывает доходность -27.56%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 22.87%. За последние 10 лет акции SSTK уступали акциям EIX по среднегодовой доходности: -8.84% против 4.16% соответственно.
SSTK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -27.56%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -31.77%
- 5 лет*
- -29.44%
- 10 лет*
- -8.84%
EIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 39.95%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам SSTK и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTK Shutterstock, Inc. | -27.56% | -32.71% | -35.06% | -6.41% | -51.70% | 55.94% | 69.71% | 19.08% | -11.27% | -9.45% |
EIX Edison International | 22.87% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
Correlation
The correlation between SSTK and EIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SSTK:
$468.81M
EIX:
$27.65B
SSTK:
-$0.57
EIX:
$9.61
SSTK:
0.51
EIX:
1.41
SSTK:
0.88
EIX:
1.60
SSTK:
$946.48M
EIX:
$19.61B
SSTK:
$543.91M
EIX:
$4.27B
SSTK:
$110.64M
EIX:
$6.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSTK vs. EIX — Ранг доходности на риск
SSTK
EIX
Сравнение SSTK c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSTK | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.86 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 9.56 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSTK | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.56 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.40 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.33 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SSTK и EIX
Максимальная просадка SSTK за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSTK | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -72.18% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.76% | -10.39% | -36.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.91% | -43.88% | -29.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.39% | -43.88% | -43.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.39% | -43.88% | -43.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.39% | -11.65% | -75.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.04% | -15.02% | -33.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.07% | 4.37% | +19.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSTK и EIX
Shutterstock, Inc. (SSTK) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что SSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSTK | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 6.63% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 17.08% | +15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.99% | 25.90% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.31% | 25.39% | +21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 28.03% | +16.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSTK и EIX
Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности EIX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.75% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
SSTK Shutterstock, Inc. | 12.96% | 6.91% | 3.95% | 2.24% | 1.82% | 0.76% | 0.95% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSTK и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shutterstock, Inc. и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSTK и EIX
SSTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.38M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SSTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.95M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
SSTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.57M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -23.9%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
SSTK and EIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSTK has higher volatility (14.54%) compared to EIX (6.63%). In terms of maximum drawdown, SSTK dropped -87.39% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSTK и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор