PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSTK с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSTK с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shutterstock, Inc. (SSTK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SSTK и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shutterstock, Inc. (SSTK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSTK и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSTK
Shutterstock, Inc.		-11.74%-32.71%-35.06%-6.41%-51.70%55.94%69.71%19.08%-11.27%-9.45%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, SSTK показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SSTK уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -5.63% против 14.08% соответственно.

SSTK

1 день
-0.60%
1 месяц
2.41%
С начала года
-11.74%
6 месяцев
-18.24%
1 год
-4.63%
3 года*
-36.08%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-5.63%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shutterstock, Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SSTK:
SSTK с GETYSSTK с MPXSSTK с SPYSSTK с VOOSSTK с QUALSSTK с ADBESSTK с EIX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

SSTK vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSTK
Ранг доходности на риск SSTK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSTK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSTK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSTK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSTK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSTK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSTK c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSTKFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.97

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.49

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.52

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

7.30

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSTK vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSTK на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSTK и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSTKFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.97

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.70

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.78

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.76

-0.77

Корреляция

Корреляция между SSTK и FXAIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSTK и FXAIX

Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSTK
Shutterstock, Inc.		8.18%6.91%3.95%2.24%1.82%0.76%0.95%0.00%8.33%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SSTK и FXAIX

Максимальная просадка SSTK за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSTKFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-33.79%

-53.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.00%

-12.13%

-29.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.39%

-24.50%

-62.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.39%

-33.79%

-53.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.63%

-6.23%

-78.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.56%

-3.83%

-43.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.55%

2.53%

+17.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SSTK и FXAIX

Shutterstock, Inc. (SSTK) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSTKFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

5.34%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.84%

9.53%

+28.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.94%

18.32%

+35.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.22%

16.92%

+30.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.74%

18.05%

+26.69%