Сравнение SSTK с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shutterstock, Inc. (SSTK) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SSTK и QUAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSTK и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTK Shutterstock, Inc. | -11.74% | -32.71% | -35.06% | -6.41% | -51.70% | 55.94% | 69.71% | 19.08% | -11.27% | -9.45% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SSTK показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции SSTK уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: -5.63% против 12.99% соответственно.
SSTK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- -11.74%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- -4.63%
- 3 года*
- -36.08%
- 5 лет*
- -26.61%
- 10 лет*
- -5.63%
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSTK vs. QUAL — Ранг доходности на риск
SSTK
QUAL
Сравнение SSTK c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSTK | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.79 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.24 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.21 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 5.50 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSTK | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.79 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.62 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.72 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.75 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между SSTK и QUAL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSTK и QUAL
Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTK Shutterstock, Inc. | 8.18% | 6.91% | 3.95% | 2.24% | 1.82% | 0.76% | 0.95% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SSTK и QUAL
Максимальная просадка SSTK за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и QUAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSTK | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -34.06% | -53.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -11.52% | -30.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.39% | -28.23% | -59.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.39% | -34.06% | -53.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.63% | -5.97% | -78.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.56% | -4.15% | -43.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 2.53% | +17.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSTK и QUAL
Shutterstock, Inc. (SSTK) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSTK | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 5.36% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.84% | 9.30% | +28.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.94% | 17.46% | +36.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.22% | 17.34% | +29.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.74% | 18.08% | +26.66% |