Сравнение SSTK с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shutterstock, Inc. (SSTK) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSTK или QUAL.
Основные характеристики
| SSTK | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.90% | 21.24% |
| Дох-ть за 1 год | -20.70% | 32.65% |
| Дох-ть за 3 года | -34.57% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.33% | 14.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.82% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | -0.52 | 18.47 |
| Индекс Язвы | 21.93% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 44.30% | 12.65% |
| Макс. просадка | -75.29% | -34.06% |
| Текущая просадка | -72.86% | -3.33% |
Корреляция
Корреляция между SSTK и QUAL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SSTK и QUAL
С начала года, SSTK показывает доходность -31.90%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 21.24%. За последние 10 лет акции SSTK уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: -6.82% против 13.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSTK c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSTK и QUAL
Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности QUAL в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTK Shutterstock, Inc. | 3.64% | 2.24% | 1.82% | 0.76% | 0.95% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SSTK и QUAL
Максимальная просадка SSTK за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSTK и QUAL
Shutterstock, Inc. (SSTK) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.