PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSTK с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SSTK и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shutterstock, Inc. (SSTK) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSTK показывает доходность -27.62%, а ADBE немного выше – -26.79%. За последние 10 лет акции SSTK уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: -8.70% против 10.01% соответственно.


SSTK

1 день
-1.17%
1 месяц
-16.00%
С начала года
-27.62%
6 месяцев
-28.26%
1 год
-21.32%
3 года*
-32.51%
5 лет*
-29.45%
10 лет*
-8.70%

ADBE

1 день
-2.24%
1 месяц
0.90%
С начала года
-26.79%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-37.88%
3 года*
-16.26%
5 лет*
-12.67%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSTK и ADBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSTK
Shutterstock, Inc.
-27.62%-32.71%-35.06%-6.41%-51.70%55.94%69.71%19.08%-11.27%-9.45%
ADBE
Adobe Inc
-26.79%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between SSTK and ADBE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.37

The correlation between SSTK and ADBE shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSTK:

$481.25M

ADBE:

$105.31B

EPS

SSTK:

-$0.57

ADBE:

$17.19

Коэффициент P/S

SSTK:

0.52

ADBE:

4.39

Коэффициент P/B

SSTK:

0.90

ADBE:

9.21

Общая выручка (12 мес.)

SSTK:

$946.48M

ADBE:

$24.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSTK:

$543.91M

ADBE:

$21.82B

EBITDA (12 мес.)

SSTK:

$110.64M

ADBE:

$9.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shutterstock, Inc.

Adobe Inc

Доходность на риск

SSTK vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSTK
Ранг доходности на риск SSTK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSTK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSTK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSTK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSTK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSTK: 2323
Ранг коэф-та Мартина

ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSTK c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SSTKADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.80

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.83

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-1.41

+0.52

SSTK vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSTK на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSTK и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SSTKADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-1.13

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

-0.35

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.29

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.41

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SSTK и ADBE

Максимальная просадка SSTK за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и ADBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SSTKADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-79.89%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.76%

-45.95%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.91%

-64.50%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.39%

-67.26%

-20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.39%

-67.26%

-20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.39%

-62.78%

-24.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.02%

-25.97%

-22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.89%

26.83%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SSTK и ADBE

Shutterstock, Inc. (SSTK) и Adobe Inc (ADBE) имеют волатильность 14.62% и 13.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SSTKADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

13.95%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.71%

28.02%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.06%

33.69%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.32%

36.32%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.89%

34.33%

+10.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSTK и ADBE

Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSTK
Shutterstock, Inc.
9.97%6.91%3.95%2.24%1.82%0.76%0.95%0.00%8.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSTK и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shutterstock, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
199.17M
6.40B
(SSTK) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSTK и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shutterstock, Inc. и Adobe Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
52.4%
89.6%
Активы портфеля
SSTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.38M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

SSTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.95M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

SSTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.57M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -23.9%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.


Часто задаваемые вопросы


SSTK and ADBE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSTK has higher volatility (14.62%) compared to ADBE (13.95%). In terms of maximum drawdown, SSTK dropped -87.39% vs ADBE's -79.89%.

SSTK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSTK и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор