PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSTK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSTK с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shutterstock, Inc. (SSTK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSTK или VOO.

Корреляция

Корреляция между SSTK и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SSTK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shutterstock, Inc. (SSTK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSTK:

-1.00

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

SSTK:

-1.57

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

SSTK:

0.82

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SSTK:

-0.58

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

SSTK:

-1.50

VOO:

2.18

Индекс Язвы

SSTK:

33.62%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

SSTK:

51.99%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

SSTK:

-87.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SSTK:

-83.87%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, SSTK показывает доходность -37.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции SSTK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -10.21% против 12.31% соответственно.

SSTK

С начала года

-37.66%

1 месяц

19.90%

6 месяцев

-42.17%

1 год

-52.16%

5 лет

-11.05%

10 лет

-10.21%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSTK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSTK
Ранг риск-скорректированной доходности SSTK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSTK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSTK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSTK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSTK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSTK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSTK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSTK на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSTK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSTK и VOO

Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSTK
Shutterstock, Inc.		6.61%3.95%2.24%1.82%0.76%0.95%0.00%8.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SSTK и VOO

Максимальная просадка SSTK за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSTK и VOO

Shutterstock, Inc. (SSTK) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...