PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSTK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSTK с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shutterstock, Inc. (SSTK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SSTK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shutterstock, Inc. (SSTK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSTK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSTK
Shutterstock, Inc.		-11.74%-32.71%-35.06%-6.41%-51.70%55.94%69.71%19.08%-11.27%-9.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SSTK показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SSTK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.63% против 14.06% соответственно.

SSTK

1 день
-0.60%
1 месяц
2.41%
С начала года
-11.74%
6 месяцев
-18.24%
1 год
-4.63%
3 года*
-36.08%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-5.63%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shutterstock, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SSTK:
SSTK с GETYSSTK с MPXSSTK с VOOSSTK с QUALSSTK с FXAIXSSTK с ADBESSTK с EIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SSTK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSTK
Ранг доходности на риск SSTK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSTK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSTK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSTK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSTK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSTK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSTK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSTKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.96

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.49

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.53

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

7.27

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSTK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSTK на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSTK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSTKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.96

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.70

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.79

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.56

-0.57

Корреляция

Корреляция между SSTK и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSTK и SPY

Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSTK
Shutterstock, Inc.		8.18%6.91%3.95%2.24%1.82%0.76%0.95%0.00%8.33%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SSTK и SPY

Максимальная просадка SSTK за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SSTKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-55.19%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.00%

-12.05%

-29.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.39%

-24.50%

-62.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.39%

-33.72%

-53.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.63%

-5.53%

-79.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.56%

-9.09%

-38.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.55%

2.54%

+17.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SSTK и SPY

Shutterstock, Inc. (SSTK) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSTKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

5.35%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.84%

9.50%

+28.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.94%

19.06%

+34.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.22%

17.06%

+30.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.74%

17.92%

+26.82%