Сравнение SSSFX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SouthernSun Small Cap (SSSFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SSSFX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSSFX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 2.36% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SSSFX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.50% соответственно.
SSSFX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 8.56%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSSFX и SWSSX
SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SSSFX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SSSFX
SWSSX
Сравнение SSSFX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSSFX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.02 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSSFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SSSFX и SWSSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSFX и SWSSX
Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.93% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SSSFX и SWSSX
Максимальная просадка SSSFX за все время составила -65.85%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSSFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.85% | -60.34% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -13.90% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -31.93% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -41.81% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -11.00% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -10.78% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.68% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSFX и SWSSX
SouthernSun Small Cap (SSSFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.52% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSSFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.59% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 14.12% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 23.11% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 22.57% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 24.03% | -0.78% |