PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SSSFX с IWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SSSFX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthernSun Small Cap (SSSFX) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.65%
16.35%
SSSFX
IWC

Доходность по периодам

С начала года, SSSFX показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 17.97%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 0.58% против 7.48% соответственно.


SSSFX

С начала года

13.57%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

8.66%

1 год

11.60%

5 лет (среднегодовая)

4.52%

10 лет (среднегодовая)

0.58%

IWC

С начала года

17.97%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

16.36%

1 год

37.17%

5 лет (среднегодовая)

9.37%

10 лет (среднегодовая)

7.48%

Основные характеристики


SSSFXIWC
Коэф-т Шарпа0.501.55
Коэф-т Сортино0.782.24
Коэф-т Омега1.121.26
Коэф-т Кальмара0.421.06
Коэф-т Мартина1.317.46
Индекс Язвы8.84%4.98%
Дневная вол-ть23.12%23.97%
Макс. просадка-66.47%-64.61%
Текущая просадка-12.71%-10.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSSFX и IWC

SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.


SSSFX
SouthernSun Small Cap
График комиссии SSSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
График комиссии IWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SSSFX и IWC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SSSFX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSSFX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.501.55
Коэффициент Сортино SSSFX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.782.24
Коэффициент Омега SSSFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.26
Коэффициент Кальмара SSSFX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.421.06
Коэффициент Мартина SSSFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.317.46
SSSFX
IWC

Показатель коэффициента Шарпа SSSFX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSFX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50
1.55
SSSFX
IWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSFX и IWC

SSSFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SSSFX
SouthernSun Small Cap
0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.05%
IWC
iShares Microcap ETF
1.02%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%1.01%

Просадки

Сравнение просадок SSSFX и IWC

Максимальная просадка SSSFX за все время составила -66.47%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.71%
-10.84%
SSSFX
IWC

Волатильность

Сравнение волатильности SSSFX и IWC

Текущая волатильность для SouthernSun Small Cap (SSSFX) составляет 6.35%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
8.77%
SSSFX
IWC