PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSSFX с IWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSSFX с IWC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SouthernSun Small Cap (SSSFX) и iShares Microcap ETF (IWC).

SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSSFX или IWC.

Корреляция

Корреляция между SSSFX и IWC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SSSFX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthernSun Small Cap (SSSFX) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSSFX:

-0.61

IWC:

0.03

Коэф-т Сортино

SSSFX:

-0.69

IWC:

0.18

Коэф-т Омега

SSSFX:

0.90

IWC:

1.02

Коэф-т Кальмара

SSSFX:

-0.39

IWC:

-0.01

Коэф-т Мартина

SSSFX:

-1.04

IWC:

-0.03

Индекс Язвы

SSSFX:

17.04%

IWC:

10.45%

Дневная вол-ть

SSSFX:

28.62%

IWC:

27.46%

Макс. просадка

SSSFX:

-66.47%

IWC:

-64.61%

Текущая просадка

SSSFX:

-33.60%

IWC:

-22.07%

Доходность по периодам

С начала года, SSSFX показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: -1.60% против 5.29% соответственно.

SSSFX

С начала года

-5.53%

1 месяц

14.78%

6 месяцев

-23.25%

1 год

-17.50%

3 года

-6.03%

5 лет

4.30%

10 лет

-1.60%

IWC

С начала года

-9.26%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

-10.49%

1 год

0.81%

3 года

3.37%

5 лет

9.12%

10 лет

5.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SouthernSun Small Cap

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий SSSFX и IWC

SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

SSSFX
SouthernSun Small Cap
IWC
iShares Microcap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSSFX и IWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSSFX
Ранг риск-скорректированной доходности SSSFX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSSFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSSFX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSSFX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSFX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSFX и IWC

SSSFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSSFX
SouthernSun Small Cap		0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF		1.19%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%

Просадки

Сравнение просадок SSSFX и IWC

Максимальная просадка SSSFX за все время составила -66.47%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSSFX и IWC

SouthernSun Small Cap (SSSFX) и iShares Microcap ETF (IWC) имеют волатильность 6.76% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...