Сравнение SSSFX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SouthernSun Small Cap (SSSFX) и iShares Microcap ETF (IWC).
SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSSFX или IWC.
Основные характеристики
| SSSFX | IWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.09% | 10.15% |
| Дох-ть за 1 год | 26.71% | 39.66% |
| Дох-ть за 3 года | 7.04% | -3.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.55% | 8.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.79% | 6.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 8.49 | 8.44 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 4.89% |
| Дневная вол-ть | 19.50% | 23.83% |
| Макс. просадка | -66.47% | -64.61% |
| Текущая просадка | -6.12% | -16.75% |
Корреляция
Корреляция между SSSFX и IWC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSSFX и IWC
С начала года, SSSFX показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 10.15%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SSSFX – 6.79% и акции IWC – 6.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSSFX и IWC
SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSSFX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSFX и IWC
Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности IWC в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 12.95% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% | 16.93% | 0.05% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.09% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SSSFX и IWC
Максимальная просадка SSSFX за все время составила -66.47%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSSFX и IWC
SouthernSun Small Cap (SSSFX) и iShares Microcap ETF (IWC) имеют волатильность 5.35% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.