Сравнение SSSFX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SouthernSun Small Cap (SSSFX) и iShares Microcap ETF (IWC).
SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SSSFX и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSSFX и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.75% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SSSFX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.15% соответственно.
SSSFX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 8.81%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSSFX и IWC
SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
SSSFX vs. IWC — Ранг доходности на риск
SSSFX
IWC
Сравнение SSSFX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSSFX | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.78 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.42 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.48 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 11.21 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSSFX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.78 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.28 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SSSFX и IWC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSFX и IWC
Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.81% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SSSFX и IWC
Максимальная просадка SSSFX за все время составила -65.85%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSSFX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.85% | -64.61% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -13.35% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -40.68% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -47.21% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -8.27% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -15.39% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.14% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSFX и IWC
Текущая волатильность для SouthernSun Small Cap (SSSFX) составляет 6.94%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSSFX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 8.93% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 18.07% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 26.30% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 24.40% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 24.30% | -1.04% |