PortfoliosLab logo
Сравнение SSSFX с IWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSSFX и IWC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SSSFX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthernSun Small Cap (SSSFX) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.61%
174.96%
SSSFX
IWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSSFX:

-0.80

IWC:

-0.04

Коэф-т Сортино

SSSFX:

-0.96

IWC:

0.13

Коэф-т Омега

SSSFX:

0.86

IWC:

1.02

Коэф-т Кальмара

SSSFX:

-0.50

IWC:

-0.03

Коэф-т Мартина

SSSFX:

-1.47

IWC:

-0.12

Индекс Язвы

SSSFX:

15.35%

IWC:

9.42%

Дневная вол-ть

SSSFX:

28.11%

IWC:

27.01%

Макс. просадка

SSSFX:

-66.47%

IWC:

-64.61%

Текущая просадка

SSSFX:

-39.54%

IWC:

-27.15%

Доходность по периодам

С начала года, SSSFX показывает доходность -13.98%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью -15.18%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: -2.18% против 4.55% соответственно.


SSSFX

С начала года

-13.98%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-26.96%

1 год

-21.90%

5 лет

3.57%

10 лет

-2.18%

IWC

С начала года

-15.18%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-0.92%

5 лет

9.15%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSSFX и IWC

SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.


График комиссии SSSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSSFX: 1.30%
График комиссии IWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWC: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSSFX и IWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSSFX
Ранг риск-скорректированной доходности SSSFX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSSFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSSFX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSSFX, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SSSFX: -0.80
IWC: -0.04
Коэффициент Сортино SSSFX, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSSFX: -0.96
IWC: 0.13
Коэффициент Омега SSSFX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSSFX: 0.86
IWC: 1.02
Коэффициент Кальмара SSSFX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SSSFX: -0.50
IWC: -0.03
Коэффициент Мартина SSSFX, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SSSFX: -1.47
IWC: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа SSSFX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSFX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-0.04
SSSFX
IWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSFX и IWC

SSSFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSSFX
SouthernSun Small Cap
0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF
1.27%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%

Просадки

Сравнение просадок SSSFX и IWC

Максимальная просадка SSSFX за все время составила -66.47%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.54%
-27.15%
SSSFX
IWC

Волатильность

Сравнение волатильности SSSFX и IWC

SouthernSun Small Cap (SSSFX) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
13.96%
SSSFX
IWC