Сравнение SSSFX с BRWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SouthernSun Small Cap (SSSFX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX).

SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SSSFX и BRWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthernSun Small Cap (SSSFX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSSFX и BRWIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SSSFX SouthernSun Small Cap	4.75%	4.72%	3.46%	12.52%	-1.86%	21.87%	14.08%	35.45%	-24.32%	18.03%
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund	-0.80%	21.16%	3.08%	13.75%	-25.35%	12.38%	29.77%	27.98%	-3.67%	23.65%

Доходность по периодам

С начала года, SSSFX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у BRWIX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям BRWIX по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.84% соответственно.

SSSFX

1 день: 2.34%

1 месяц: -7.72%

С начала года: 4.75%

6 месяцев: 1.22%

1 год: 23.04%

3 года*: 7.11%

5 лет*: 5.05%

10 лет*: 8.81%

BRWIX

1 день: 3.21%

1 месяц: -6.85%

С начала года: -0.80%

6 месяцев: 4.04%

1 год: 24.79%

3 года*: 8.90%

5 лет*: 2.64%

10 лет*: 9.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SouthernSun Small Cap

Название символа

AMG Boston Common Global Impact Fund

Часто сравнивают с SSSFX:

SSSFX с FDG SSSFX с PRGFX SSSFX с IWC SSSFX с SMH SSSFX с VOO SSSFX с FXAIX SSSFX с MSSCX

Часто сравнивают с BRWIX:

BRWIX с VOO BRWIX с MSSCX BRWIX с SKSEX BRWIX с GWMEX BRWIX с YAFFX BRWIX с ARSMX BRWIX с ARDEX

Сравнение комиссий SSSFX и BRWIX

SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BRWIX в 0.93%.

SSSFX

SouthernSun Small Cap

BRWIX

AMG Boston Common Global Impact Fund

Доходность на риск

SSSFX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSSFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRWIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSSFX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SSSFX	BRWIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	1.40	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	2.03	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.29	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.67	2.12	-0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.64	9.03	-4.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSSFX vs. BRWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSSFX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа BRWIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSFX и BRWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SSSFX	BRWIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	1.40	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.15	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.49	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.33	+0.05

Корреляция

Корреляция между SSSFX и BRWIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSFX и BRWIX

Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности BRWIX в 0.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SSSFX SouthernSun Small Cap	4.81%	5.04%	13.93%	13.87%	9.40%	11.51%	0.23%	5.29%	4.77%	0.00%	0.00%	12.69%
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund	0.75%	0.75%	1.17%	0.63%	0.48%	45.72%	14.71%	10.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSSFX и BRWIX

Максимальная просадка SSSFX за все время составила -65.85%, что больше максимальной просадки BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и BRWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SSSFX	BRWIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.85%	-54.49%	-11.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.39%	-11.73%	-2.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.76%	-36.71%	+3.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.20%	-36.71%	-8.49%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.52%	-8.43%	-3.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.93%	-17.69%	+6.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.17%	2.75%	+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SSSFX и BRWIX

SouthernSun Small Cap (SSSFX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеют волатильность 6.94% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SSSFX	BRWIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.94%	7.01%	-0.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.62%	10.99%	+3.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.76%	17.87%	+6.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.44%	18.05%	+4.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.26%	20.09%	+3.17%

Сравнение SSSFX с BRWIX

Доходность

Сравнение доходности SSSFX и BRWIX

Сравнение доходности по годам SSSFX и BRWIX

Доходность по периодам

SSSFX

BRWIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SSSFX и BRWIX

Доходность на риск

SSSFX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск

SSSFX

BRWIX

Сравнение SSSFX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SSSFX vs. BRWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSFX и BRWIX

Просадки

Сравнение просадок SSSFX и BRWIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SSSFX и BRWIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)