PortfoliosLab logo
Сравнение SSSFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSSFX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SSSFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthernSun Small Cap (SSSFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.74%
557.08%
SSSFX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSSFX:

-0.80

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SSSFX:

-0.96

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SSSFX:

0.86

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SSSFX:

-0.50

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SSSFX:

-1.47

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SSSFX:

15.35%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SSSFX:

28.11%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SSSFX:

-66.47%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SSSFX:

-39.54%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SSSFX показывает доходность -13.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.18% против 12.12% соответственно.


SSSFX

С начала года

-13.98%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-26.96%

1 год

-21.90%

5 лет

3.57%

10 лет

-2.18%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSSFX и VOO

SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SSSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSSFX: 1.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSSFX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSSFX
Ранг риск-скорректированной доходности SSSFX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSSFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSSFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSSFX, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SSSFX: -0.80
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SSSFX, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSSFX: -0.96
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SSSFX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSSFX: 0.86
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SSSFX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SSSFX: -0.50
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SSSFX, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SSSFX: -1.47
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SSSFX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.54
SSSFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSFX и VOO

SSSFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSSFX
SouthernSun Small Cap
0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SSSFX и VOO

Максимальная просадка SSSFX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.54%
-9.90%
SSSFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SSSFX и VOO

SouthernSun Small Cap (SSSFX) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
13.96%
SSSFX
VOO