PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSSFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSSFX с VOO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SouthernSun Small Cap (SSSFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSSFX или VOO.

Корреляция

Корреляция между SSSFX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SSSFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthernSun Small Cap (SSSFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSSFX:

-0.61

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

SSSFX:

-0.69

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

SSSFX:

0.90

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

SSSFX:

-0.39

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

SSSFX:

-1.04

VOO:

2.35

Индекс Язвы

SSSFX:

17.04%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

SSSFX:

28.62%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

SSSFX:

-66.47%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SSSFX:

-33.60%

VOO:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, SSSFX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.60% против 12.60% соответственно.

SSSFX

С начала года

-5.53%

1 месяц

14.78%

6 месяцев

-23.25%

1 год

-17.50%

3 года

-6.03%

5 лет

4.30%

10 лет

-1.60%

VOO

С начала года

-0.17%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-1.11%

1 год

11.53%

3 года

15.43%

5 лет

16.33%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SouthernSun Small Cap

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SSSFX и VOO

SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SSSFX
SouthernSun Small Cap
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSSFX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSSFX
Ранг риск-скорректированной доходности SSSFX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSSFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSSFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSSFX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSFX и VOO

SSSFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSSFX
SouthernSun Small Cap		0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SSSFX и VOO

Максимальная просадка SSSFX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSSFX и VOO

SouthernSun Small Cap (SSSFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...