PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SSSFX с FDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SSSFX и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthernSun Small Cap (SSSFX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.66%
22.60%
SSSFX
FDG

Доходность по периодам

С начала года, SSSFX показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у FDG с доходностью 44.43%.


SSSFX

С начала года

13.57%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

8.66%

1 год

11.60%

5 лет (среднегодовая)

4.52%

10 лет (среднегодовая)

0.58%

FDG

С начала года

44.43%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

22.61%

1 год

54.64%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SSSFXFDG
Коэф-т Шарпа0.502.78
Коэф-т Сортино0.783.47
Коэф-т Омега1.121.49
Коэф-т Кальмара0.422.13
Коэф-т Мартина1.3116.00
Индекс Язвы8.84%3.42%
Дневная вол-ть23.12%19.66%
Макс. просадка-66.47%-43.69%
Текущая просадка-12.71%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSSFX и FDG

SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.


SSSFX
SouthernSun Small Cap
График комиссии SSSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
График комиссии FDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SSSFX и FDG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SSSFX c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSSFX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.502.78
Коэффициент Сортино SSSFX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.783.47
Коэффициент Омега SSSFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.49
Коэффициент Кальмара SSSFX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.422.13
Коэффициент Мартина SSSFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.3116.00
SSSFX
FDG

Показатель коэффициента Шарпа SSSFX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FDG равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSFX и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50
2.78
SSSFX
FDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSFX и FDG

Ни SSSFX, ни FDG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SSSFX
SouthernSun Small Cap
0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.05%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSSFX и FDG

Максимальная просадка SSSFX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и FDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.71%
-0.81%
SSSFX
FDG

Волатильность

Сравнение волатильности SSSFX и FDG

SouthernSun Small Cap (SSSFX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеют волатильность 6.35% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
6.55%
SSSFX
FDG