PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SSSFX с FDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SSSFXFDG
Дох-ть с нач. г.7.35%35.65%
Дох-ть за 1 год27.28%59.64%
Дох-ть за 3 года7.12%3.23%
Коэф-т Шарпа1.393.21
Коэф-т Сортино2.123.96
Коэф-т Омега1.241.57
Коэф-т Кальмара1.401.90
Коэф-т Мартина8.1418.06
Индекс Язвы3.32%3.39%
Дневная вол-ть19.48%19.11%
Макс. просадка-66.47%-43.69%
Текущая просадка-5.88%-0.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SSSFX и FDG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SSSFX и FDG

С начала года, SSSFX показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у FDG с доходностью 35.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
6.15%
20.81%
SSSFX
FDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSSFX и FDG

SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.


SSSFX
SouthernSun Small Cap
График комиссии SSSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
График комиссии FDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SSSFX c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SSSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSSFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SSSFX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SSSFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SSSFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SSSFX, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.14
FDG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDG, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDG, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDG, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDG, с текущим значением в 18.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.06

Сравнение коэффициента Шарпа SSSFX и FDG

Показатель коэффициента Шарпа SSSFX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FDG равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSFX и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.39
3.21
SSSFX
FDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSFX и FDG

Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SSSFX
SouthernSun Small Cap
12.92%13.87%9.40%11.51%0.23%5.29%4.77%0.00%0.00%12.69%16.93%0.05%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSSFX и FDG

Максимальная просадка SSSFX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и FDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.88%
-0.01%
SSSFX
FDG

Волатильность

Сравнение волатильности SSSFX и FDG

SouthernSun Small Cap (SSSFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
5.36%
3.89%
SSSFX
FDG