PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SouthernSun Small Cap (SSSFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00774Q1638

CUSIP

00170K554

Эмитент

AMG

Дата выпуска

1 окт. 2003 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SSSFX с PRGFX SSSFX с FDG SSSFX с IWC SSSFX с SMH SSSFX с VOO
Популярные сравнения:
SSSFX с PRGFX SSSFX с FDG SSSFX с IWC SSSFX с SMH SSSFX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SouthernSun Small Cap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.66%
12.53%
SSSFX (SouthernSun Small Cap)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SouthernSun Small Cap показал доход в 13.57% с начала года и 11.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SouthernSun Small Cap составила 0.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


SSSFX

С начала года

13.57%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

8.66%

1 год

11.60%

5 лет (среднегодовая)

4.52%

10 лет (среднегодовая)

0.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSSFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.69%7.48%5.28%-6.68%6.89%-3.68%6.80%0.38%2.88%-6.67%13.57%
20239.92%-1.62%-3.88%-1.86%-1.53%11.21%5.26%-6.45%-6.42%-7.80%5.13%-1.23%-1.45%
2022-6.02%1.78%1.47%-5.27%5.09%-7.26%10.15%-0.71%-9.28%15.04%3.66%-15.16%-10.06%
20213.16%5.74%8.50%1.04%-0.70%-1.53%0.93%-0.15%-3.98%3.92%-2.19%-5.40%8.81%
2020-7.74%-11.75%-19.92%15.04%6.23%3.95%4.90%6.52%-4.87%4.60%16.31%6.26%13.82%
201914.46%2.97%0.41%4.81%-8.92%8.80%-1.60%-6.55%6.26%2.88%5.59%-1.46%28.56%
20180.96%-6.73%0.12%-1.95%3.49%3.09%0.66%-0.12%-0.97%-13.36%2.03%-16.84%-27.82%
20173.17%3.56%-0.04%2.71%-2.77%3.31%0.33%-0.61%6.31%-0.19%2.99%-1.70%18.03%
2016-3.93%1.57%10.26%2.60%-0.88%-1.18%6.28%-0.33%-0.52%-3.83%7.91%0.55%18.90%
2015-5.46%11.01%0.08%-1.53%3.73%-1.72%-5.18%-8.40%-7.46%7.25%-1.68%-16.40%-25.30%
2014-3.92%5.25%-4.60%1.88%2.38%3.15%-5.53%3.06%-7.87%-1.45%-1.37%-9.29%-17.91%
20136.74%0.42%5.38%-2.59%5.97%-1.10%5.19%-1.72%9.60%4.99%1.46%-3.33%34.52%

Комиссия

Комиссия SSSFX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SSSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SSSFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SSSFX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSSFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSSFX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.502.53
Коэффициент Сортино SSSFX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.783.39
Коэффициент Омега SSSFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.47
Коэффициент Кальмара SSSFX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.423.65
Коэффициент Мартина SSSFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.3116.21
SSSFX
^GSPC

SouthernSun Small Cap на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50
2.53
SSSFX (SouthernSun Small Cap)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SouthernSun Small Cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.0320132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SouthernSun Small Cap. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.71%
-0.53%
SSSFX (SouthernSun Small Cap)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SouthernSun Small Cap показал максимальную просадку в 66.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.

Текущая просадка SouthernSun Small Cap составляет 12.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.47%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.4427 дек. 2010 г.857
-57.09%7 июл. 2014 г.143923 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.1680
-27.59%11 июл. 2011 г.603 окт. 2011 г.2945 дек. 2012 г.354
-27.52%10 мая 2021 г.68731 янв. 2024 г.
-14.34%11 мая 2006 г.4921 июл. 2006 г.14520 февр. 2007 г.194

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SouthernSun Small Cap составляет 6.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
3.97%
SSSFX (SouthernSun Small Cap)
Benchmark (^GSPC)