- ISIN
- US00774Q1638
- CUSIP
- 00170K554
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 1 окт. 2003 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSSFX
SouthernSun Small Cap (SSSFX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции SSSFX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSSFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,360.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SouthernSun Small Cap (SSSFX) показал доход в 10.79% с начала года и 22.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSSFX составила 9.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SouthernSun Small Cap
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 9.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SSSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SSSFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.35% | 3.70% | -6.77% | 8.09% | -2.70% | 0.56% | 10.79% | ||||||
| 2025 | 3.51% | -6.02% | -9.20% | -2.19% | 8.74% | 2.99% | 2.94% | 9.36% | -1.06% | -1.49% | -0.35% | -1.00% | 4.72% |
| 2024 | -5.69% | 7.48% | 5.28% | -6.68% | 6.89% | -3.68% | 6.80% | 0.38% | 2.88% | -6.67% | 8.36% | -9.54% | 3.46% |
| 2023 | 9.92% | -1.62% | -3.88% | -1.86% | -1.53% | 11.21% | 5.26% | -6.45% | -6.42% | -7.80% | 5.13% | 12.77% | 12.52% |
| 2022 | -6.02% | 1.78% | 1.47% | -5.27% | 5.09% | -7.26% | 10.15% | -0.71% | -9.28% | 15.04% | 3.66% | -7.43% | -1.86% |
| 2021 | 3.16% | 5.74% | 8.50% | 1.04% | -0.70% | -1.53% | 0.93% | -0.15% | -3.98% | 3.92% | -2.19% | 5.96% | 21.87% |
Метрики бенчмарка
SouthernSun Small Cap has an annualized alpha of 0.21%, beta of 1.10, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2003.
- This fund captured 126.34% of S&P 500 Index gains and 124.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.21%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 126.34%
- Участие в снижении
- 124.18%
Комиссия
Комиссия SSSFX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSSFX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.93 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 13.52 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SouthernSun Small Cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $3.38 | $3.68 | $2.53 | $3.45 | $0.06 | $1.28 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $2.36 |
Дивидендный доход | 4.55% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SouthernSun Small Cap. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.38 | $3.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $3.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.45 | $3.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SouthernSun Small Cap показал максимальную просадку в 65.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка SouthernSun Small Cap составляет 6.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.85%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -45.20%март 2020 г. | 2y 2mo | 7mo 22d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.42%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 7mo | 3y 2moиюль 2014 г. - окт. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.76%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 10mo 1d | 1y 1moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.59%окт. 2011 г. | 2mo 24d | 3mo 26d | 6mo 20dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| SSSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.85% | -56.78% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -9.10% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.76% | -18.90% | -13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -25.43% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -33.92% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -0.74% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -10.72% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 1.97% | +3.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSSFX
Добавьте SouthernSun Small Cap в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSSFX