PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SouthernSun Small Cap (SSSFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SouthernSun Small Cap (SSSFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00774Q1638

CUSIP

00170K554

Эмитент

AMG

Дата выпуска

1 окт. 2003 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SSSFX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SouthernSun Small Cap

Популярные сравнения:
SSSFX с PRGFX SSSFX с FDG SSSFX с IWC SSSFX с SMH SSSFX с VOO
Популярные сравнения:
SSSFX с PRGFX SSSFX с FDG SSSFX с IWC SSSFX с SMH SSSFX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SouthernSun Small Cap (SSSFX) показал доход в -5.32% с начала года и -17.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSSFX составила -1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

SSSFX

С начала года

-5.32%

1 месяц

17.93%

6 месяцев

-21.72%

1 год

-17.71%

3 года

-5.62%

5 лет

4.34%

10 лет

-1.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSSFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.51%-6.02%-9.20%-2.19%9.59%-5.32%
2024-5.69%7.48%5.28%-6.68%6.89%-3.68%6.80%0.38%2.88%-6.67%8.36%-20.05%-8.56%
20239.92%-1.62%-3.88%-1.86%-1.53%11.21%5.26%-6.45%-6.42%-7.80%5.13%-1.23%-1.45%
2022-6.02%1.78%1.47%-5.27%5.09%-7.26%10.15%-0.71%-9.28%15.04%3.66%-15.16%-10.06%
20213.16%5.74%8.50%1.04%-0.70%-1.53%0.93%-0.15%-3.98%3.92%-2.19%-5.40%8.81%
2020-7.74%-11.75%-19.92%15.04%6.23%3.95%4.90%6.52%-4.87%4.60%16.31%6.26%13.82%
201914.46%2.97%0.41%4.81%-8.92%8.80%-1.60%-6.55%6.26%2.88%5.59%-1.46%28.56%
20180.96%-6.73%0.12%-1.95%3.49%3.09%0.66%-0.12%-0.97%-13.36%2.03%-16.84%-27.82%
20173.17%3.56%-0.04%2.71%-2.77%3.31%0.33%-0.61%6.31%-0.19%2.99%-1.70%18.03%
2016-3.93%1.57%10.26%2.60%-0.88%-1.18%6.28%-0.33%-0.52%-3.83%7.91%0.55%18.90%
2015-5.46%11.01%0.08%-1.53%3.73%-1.72%-5.18%-8.40%-7.46%7.25%-1.68%-16.40%-25.30%
2014-3.92%5.25%-4.60%1.88%2.38%3.15%-5.53%3.06%-7.87%-1.45%-1.37%-9.29%-17.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSSFX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SSSFX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSSFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SouthernSun Small Cap имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.62
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: -0.06
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SouthernSun Small Cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.38 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.38$3.38$3.68$2.53$3.45$0.06$1.28$0.90$0.00$0.00$2.36$4.21

Дивидендный доход

14.72%13.93%13.87%9.40%11.51%0.23%5.29%4.77%0.00%0.00%12.69%16.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SouthernSun Small Cap. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.38$3.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.68$3.68
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$2.53
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.45$3.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$1.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$2.36
2014$2.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.14$4.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SouthernSun Small Cap показал максимальную просадку в 66.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.

Текущая просадка SouthernSun Small Cap составляет 33.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.47%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.4427 дек. 2010 г.857
-57.09%7 июл. 2014 г.143923 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.1680
-45.34%10 мая 2021 г.9848 апр. 2025 г.———
-27.59%11 июл. 2011 г.603 окт. 2011 г.2945 дек. 2012 г.354
-14.34%11 мая 2006 г.4921 июл. 2006 г.14520 февр. 2007 г.194

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...