Сравнение SSSFX с PRGFX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SSSFX с PRGFX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SouthernSun Small Cap (SSSFX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX).

SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. PRGFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSSFX или PRGFX.

Корреляция

Корреляция между SSSFX и PRGFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SSSFX и PRGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthernSun Small Cap (SSSFX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SSSFX

PRGFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSSFX:

-0.89

PRGFX:

-0.03

Коэф-т Сортино

SSSFX:

-1.06

PRGFX:

0.09

Коэф-т Омега

SSSFX:

0.84

PRGFX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SSSFX:

-0.57

PRGFX:

-0.02

Коэф-т Мартина

SSSFX:

-1.72

PRGFX:

-0.08

Индекс Язвы

SSSFX:

12.63%

PRGFX:

6.93%

Дневная вол-ть

SSSFX:

24.25%

PRGFX:

20.06%

Макс. просадка

SSSFX:

-66.47%

PRGFX:

-57.19%

Текущая просадка

SSSFX:

-36.21%

PRGFX:

-23.81%

Доходность по периодам

С начала года, SSSFX показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у PRGFX с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям PRGFX по среднегодовой доходности: -1.71% против 5.91% соответственно.

SSSFX

С начала года

-9.24%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-25.62%

1 год

-20.20%

5 лет

8.75%

10 лет

-1.71%

PRGFX

С начала года

-8.20%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-7.64%

1 год

0.21%

5 лет

10.42%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SSSFX и PRGFX

SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PRGFX в 0.63%.

SSSFX

SouthernSun Small Cap

SSSFX: 1.30%

PRGFX

T. Rowe Price Growth Stock Fund

PRGFX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSSFX и PRGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSSFX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRGFX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSSFX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SSSFX: -0.89

PRGFX: -0.03

Коэффициент Сортино

SSSFX: -1.06

PRGFX: 0.09

Коэффициент Омега

SSSFX: 0.84

PRGFX: 1.01

Коэффициент Кальмара

SSSFX: -0.57

PRGFX: -0.02

Коэффициент Мартина

SSSFX: -1.72

PRGFX: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа SSSFX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа PRGFX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSFX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SSSFX

PRGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSFX и PRGFX

Ни SSSFX, ни PRGFX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SSSFX SouthernSun Small Cap	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.19%	0.26%	0.08%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSSFX и PRGFX

Максимальная просадка SSSFX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки PRGFX в -57.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и PRGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SSSFX

PRGFX

Волатильность

Сравнение волатильности SSSFX и PRGFX

Текущая волатильность для SouthernSun Small Cap (SSSFX) составляет 6.42%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SSSFX

PRGFX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SSSFX с PRGFX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SSSFX и PRGFX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SSSFX и PRGFX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSSFX и PRGFX

SSSFX

PRGFX

Сравнение SSSFX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSFX и PRGFX

Просадки

Сравнение просадок SSSFX и PRGFX

Волатильность

Сравнение волатильности SSSFX и PRGFX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество