PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с XPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с XPP

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SSO (ProShares Ultra S&P500) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 23.72%/yr vs -7.80%/yr for XPP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for XPP.

Доходность

Сравнение доходности SSO и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -33.90%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции XPP по среднегодовой доходности: 23.72% против -7.80% соответственно.

SSO

1 день
3.00%
1 месяц
-4.26%
С начала года
15.03%
6 месяцев
13.00%
1 год
38.24%
3 года*
32.66%
5 лет*
18.00%
10 лет*
23.72%

XPP

1 день
0.62%
1 месяц
-17.76%
С начала года
-33.90%
6 месяцев
-34.31%
1 год
-30.38%
3 года*
0.24%
5 лет*
-23.34%
10 лет*
-7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и XPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.03%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-33.90%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%

Correlation

The correlation between SSO and XPP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.57

The correlation between SSO and XPP shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSO и XPP

Секторы
SSO
XPP

Технологии

26.4%

-

Финансовые услуги

24.0%
53.7%

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Промышленность

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Энергетика

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Технологии

SSO
26.4%
XPP

-

Финансовые услуги

SSO
24.0%
XPP
53.7%

Коммуникационные услуги

SSO
6.8%
XPP

-

Потребительский циклический сектор

SSO
6.4%
XPP

-

Здравоохранение

SSO
5.6%
XPP

-

Промышленность

SSO
5.3%
XPP

-

Потребительский защитный сектор

SSO
3.1%
XPP

-

Энергетика

SSO
2.1%
XPP

-

Коммунальные услуги

SSO
1.8%
XPP

-

Недвижимость

SSO
1.2%
XPP

-

Сырьевые материалы

SSO
1.2%
XPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares Ultra FTSE China 50

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ

Доходность на риск

SSO vs. XPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOXPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.77

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-0.99

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.89

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.68

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

-1.63

+10.42

SSO vs. XPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа XPP равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и XPP

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и XPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOXPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-89.90%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-44.71%

+26.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-52.95%

+17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-84.55%

+37.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-89.90%

+30.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-82.51%

+77.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-47.94%

+28.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

18.62%

-14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и XPP

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 10.01%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOXPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

13.13%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

29.88%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

39.42%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.87%

62.86%

-28.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.88%

54.78%

-18.90%

Сравнение комиссий SSO и XPP

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии XPP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и XPP

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XPP в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.68%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		3.17%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSO and XPP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (13.13%) compared to SSO (10.01%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs XPP's -89.90%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.72% vs -7.80% for XPP. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 10.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.72% return vs -7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

XPP has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.68% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while XPP is China Equities. SSO tracks S&P 500, while XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for XPP.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и XPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор