Сравнение XPP с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
XPP и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPP или TQQQ.
Основные характеристики
| XPP | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.36% | 64.66% |
| Дох-ть за 1 год | 31.40% | 105.67% |
| Дох-ть за 3 года | -27.88% | 1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -18.81% | 35.97% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.25% | 35.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 1.37 | 9.63 |
| Индекс Язвы | 22.61% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 65.74% | 51.72% |
| Макс. просадка | -89.90% | -81.66% |
| Текущая просадка | -80.78% | -3.64% |
Корреляция
Корреляция между XPP и TQQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XPP и TQQQ
С начала года, XPP показывает доходность 46.36%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.66%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -10.25% против 35.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и TQQQ
И XPP, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPP c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и TQQQ
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности TQQQ в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.13% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и TQQQ
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и TQQQ
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.