PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XPP с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPP и TQQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности XPP и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.23%
16.33%
XPP
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

0.75

TQQQ:

1.37

Коэф-т Сортино

XPP:

1.49

TQQQ:

1.84

Коэф-т Омега

XPP:

1.19

TQQQ:

1.25

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.57

TQQQ:

1.55

Коэф-т Мартина

XPP:

2.50

TQQQ:

5.79

Индекс Язвы

XPP:

20.29%

TQQQ:

12.58%

Дневная вол-ть

XPP:

67.41%

TQQQ:

53.25%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

XPP:

-81.86%

TQQQ:

-11.00%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность 38.14%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 65.52%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -10.87% против 35.36% соответственно.


XPP

С начала года

38.14%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

22.45%

1 год

49.39%

5 лет

-21.74%

10 лет

-10.87%

TQQQ

С начала года

65.52%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

12.39%

1 год

66.67%

5 лет

32.06%

10 лет

35.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XPP и TQQQ

И XPP, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
График комиссии XPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XPP c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPP, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.751.37
Коэффициент Сортино XPP, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.491.84
Коэффициент Омега XPP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.25
Коэффициент Кальмара XPP, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.571.55
Коэффициент Мартина XPP, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.505.79
XPP
TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75
1.37
XPP
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и TQQQ

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности TQQQ в 0.88%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
1.64%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.88%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок XPP и TQQQ

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-81.86%
-11.00%
XPP
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и TQQQ

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 16.08%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.73%
16.08%
XPP
TQQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab