PortfoliosLab logo
Сравнение XPP с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPP и TQQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XPP и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.52%
13,124.10%
XPP
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

0.64

TQQQ:

0.01

Коэф-т Сортино

XPP:

1.35

TQQQ:

0.54

Коэф-т Омега

XPP:

1.18

TQQQ:

1.07

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.53

TQQQ:

0.01

Коэф-т Мартина

XPP:

1.85

TQQQ:

0.03

Индекс Язвы

XPP:

24.73%

TQQQ:

20.92%

Дневная вол-ть

XPP:

71.37%

TQQQ:

74.83%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

XPP:

-78.98%

TQQQ:

-40.80%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -30.44%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -13.80% против 28.47% соответственно.


XPP

С начала года

15.82%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

6.55%

1 год

50.50%

5 лет

-13.36%

10 лет

-13.80%

TQQQ

С начала года

-30.44%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-26.53%

1 год

5.46%

5 лет

29.29%

10 лет

28.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XPP и TQQQ

И XPP, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии XPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XPP: 0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPP и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPP c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XPP: 0.64
TQQQ: 0.01
Коэффициент Сортино XPP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XPP: 1.35
TQQQ: 0.54
Коэффициент Омега XPP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XPP: 1.18
TQQQ: 1.07
Коэффициент Кальмара XPP, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XPP: 0.53
TQQQ: 0.01
Коэффициент Мартина XPP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XPP: 1.85
TQQQ: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.01
XPP
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и TQQQ

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности TQQQ в 1.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
3.09%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.80%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок XPP и TQQQ

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.98%
-40.80%
XPP
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 29.76%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.04%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.76%
48.04%
XPP
TQQQ