PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.02%/yr vs 8.03%/yr for VDC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности SSO и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 24.02% против 8.03% соответственно.

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-0.82%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
43.79%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between SSO and VDC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.68

Over the past year, the correlation between SSO and VDC has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SSO и VDC

Секторы
SSO
VDC

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.8%

Здравоохранение

8.5%
0.0%

Промышленность

8.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
97.5%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Технологии

SSO
35.6%
VDC

-

Финансовые услуги

SSO
11.8%
VDC

-

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
VDC
1.8%

Здравоохранение

SSO
8.5%
VDC
0.0%

Промышленность

SSO
8.3%
VDC
0.3%

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
VDC
97.5%

Энергетика

SSO
3.5%
VDC

-

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
VDC

-

Недвижимость

SSO
1.9%
VDC

-

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
VDC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

SSO vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.58

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.93

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.79

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

1.60

+8.76

SSO vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и VDC

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-34.24%

-50.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-9.28%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-11.78%

-23.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-16.55%

-30.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-25.31%

-34.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-4.37%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-3.73%

-15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.57%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и VDC

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

4.62%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

10.02%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

12.57%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

13.17%

+20.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

14.66%

+21.29%

Сравнение комиссий SSO и VDC

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и VDC

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

SSO and VDC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (8.74%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.02% vs 8.03% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.02% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.64% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. SSO tracks S&P 500, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.09% for VDC.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор