PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с USMV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.02%/yr vs 9.90%/yr for USMV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SSO charges 0.87%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SSO и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 24.02% против 9.90% соответственно.

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
47.12%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.89%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between SSO and USMV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SSO and USMV has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SSO и USMV

Секторы
SSO
USMV

Технологии

25.7%
33.9%

Финансовые услуги

24.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
6.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.7%

Здравоохранение

5.9%
12.6%

Промышленность

5.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.4%

Энергетика

2.3%
2.7%

Коммунальные услуги

1.7%
6.9%

Недвижимость

1.3%
2.5%

Сырьевые материалы

1.2%
2.4%

Технологии

SSO
25.7%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

SSO
24.1%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

SSO
7.0%
USMV
6.2%

Потребительский циклический сектор

SSO
6.4%
USMV
5.7%

Здравоохранение

SSO
5.9%
USMV
12.6%

Промышленность

SSO
5.3%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

SSO
3.2%
USMV
9.4%

Энергетика

SSO
2.3%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

SSO
1.7%
USMV
6.9%

Недвижимость

SSO
1.3%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

SSO
1.2%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

SSO vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.47

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.72

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.62

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

2.06

+8.31

SSO vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и USMV

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-33.10%

-51.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-6.46%

-11.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-9.36%

-25.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-17.93%

-28.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-33.10%

-26.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-1.40%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-2.87%

-16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

1.95%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и USMV

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

2.70%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

6.02%

+13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

8.56%

+15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

12.36%

+21.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

14.51%

+21.44%

Сравнение комиссий SSO и USMV

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и USMV

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SSO and USMV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (8.74%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.02% vs 9.90% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.02% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.64% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. SSO tracks S&P 500, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.15% for USMV.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор