PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с URE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 23.71%/yr vs 2.98%/yr for URE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for URE.

Доходность

Сравнение доходности SSO и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции URE по среднегодовой доходности: 23.71% против 2.98% соответственно.

SSO

1 день
0.47%
1 месяц
-0.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.11%
1 год
45.16%
3 года*
35.32%
5 лет*
18.74%
10 лет*
23.71%

URE

1 день
-3.00%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.38%
6 месяцев
16.33%
1 год
9.26%
3 года*
9.26%
5 лет*
-4.32%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и URE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		14.49%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
URE
ProShares Ultra Real Estate		16.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Correlation

The correlation between SSO and URE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.66

Over the past year, the correlation between SSO and URE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SSO и URE

Секторы
SSO
URE

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
68.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

SSO
35.6%
URE

-

Финансовые услуги

SSO
11.8%
URE
8.9%

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
URE

-

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
URE

-

Здравоохранение

SSO
8.5%
URE

-

Промышленность

SSO
8.3%
URE

-

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
URE

-

Энергетика

SSO
3.5%
URE

-

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
URE

-

Недвижимость

SSO
1.9%
URE
68.2%

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
URE
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares Ultra Real Estate

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY

Доходность на риск

SSO vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
URE
Ранг доходности на риск URE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.34

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.64

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.56

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

1.36

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа URE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.34

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.12

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.07

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.06

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SSO и URE

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и URE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-97.16%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-16.50%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-33.77%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-63.66%

+16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-70.49%

+11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-51.68%

+46.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.56%

-64.51%

+44.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

6.84%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и URE

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 7.49%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

8.64%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

19.97%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

27.26%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

37.35%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

40.57%

-4.63%

Сравнение комиссий SSO и URE

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии URE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и URE

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности URE в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.01%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

SSO and URE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URE has higher volatility (8.64%) compared to SSO (7.49%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs URE's -97.16%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.71% vs 2.98% for URE. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.71% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

URE has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.64% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while URE is REIT. SSO tracks S&P 500, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for URE.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор