Сравнение SSO с UJB
SSO (ProShares Ultra S&P500) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.26%/yr vs 5.51%/yr for UJB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for UJB.
Доходность
Сравнение доходности SSO и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции UJB по среднегодовой доходности: 24.26% против 5.51% соответственно.
SSO
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- 33.83%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 24.26%
UJB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение доходности по годам SSO и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.95% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.07% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Correlation
The correlation between SSO and UJB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.49 |
Over the past year, SSO and UJB have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. UJB — Ранг доходности на риск
SSO
UJB
Сравнение SSO c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.48 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 6.23 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и UJB
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -40.14% | -44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -5.01% | -13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -9.47% | -25.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -30.14% | -16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -40.14% | -19.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -0.59% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -6.15% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 1.19% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и UJB
ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 1.96% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 5.90% | +13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 7.37% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 14.69% | +19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 18.02% | +17.91% |
Сравнение комиссий SSO и UJB
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии UJB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и UJB
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности UJB в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.65% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.34% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and UJB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (9.70%) compared to UJB (1.96%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs UJB's -40.14%.
On 10-year performance, SSO leads with 24.26% vs 5.51% for UJB. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.26% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.
UJB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.65% for SSO.
SSO is categorized as Leveraged Equities, while UJB is Leveraged Bonds. SSO tracks S&P 500, while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for UJB.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSO и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор