Сравнение SSO с MULL
SSO (ProShares Ultra S&P500) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SSO is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, SSO returned 42.95% vs 2860.10% for MULL. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SSO charges 0.87%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности SSO и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 438.52%.
SSO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 23.30%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 23.64%
- Всё время*
- 15.98%
MULL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -26.43%
- 6 месяцев
- 226.66%
- С начала года
- 438.52%
- 1 год
- 2,860.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 491.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $185.42M | $204.20M | $267.95M | |
| $219.41M | $203.12M | $223.10M |
Сравнение доходности по годам SSO и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 23.30% | 26.19% | -4.61% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 438.52% | 558.51% | -39.23% |
Correlation
The correlation between SSO and MULL is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between SSO and MULL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SSO и MULL
Секторы
SSO
MULL
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SSO
MULL
Финансовые услуги
SSO
MULL
-
Коммуникационные услуги
SSO
MULL
-
Здравоохранение
SSO
MULL
-
Потребительский циклический сектор
SSO
MULL
-
Промышленность
SSO
MULL
-
Потребительский защитный сектор
SSO
MULL
-
Энергетика
SSO
MULL
-
Коммунальные услуги
SSO
MULL
-
Недвижимость
SSO
MULL
-
Сырьевые материалы
SSO
MULL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. MULL — Ранг доходности на риск
SSO
MULL
Сравнение SSO c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.62 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 42.55 | -40.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 134.47 | -124.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и MULL
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -72.29% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -68.16% | +49.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -54.99% | +54.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -22.10% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 21.53% | -17.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 8.13%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 62.34%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 62.34% | -54.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 134.77% | -114.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 162.60% | -137.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.94% | 149.60% | -115.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 149.60% | -113.66% |
Сравнение комиссий SSO и MULL
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и MULL
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.64% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and MULL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (62.34%) compared to SSO (8.13%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2860.10% vs 42.95% for SSO. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2860.10% return vs 42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
SSO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.07% for MULL.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSO и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор