Сравнение SSO с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
SSO и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SSO и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | -4.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и MULL
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
SSO vs. MULL — Ранг доходности на риск
SSO
MULL
Сравнение SSO c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 6.53 | -5.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.77 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 16.69 | -15.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 46.83 | -41.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 6.53 | -5.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.91 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между SSO и MULL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и MULL
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и MULL
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -72.29% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -53.09% | +29.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -39.05% | +26.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -21.99% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 18.92% | -13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 10.69%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 47.87% | -37.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 99.70% | -80.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 130.90% | -94.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 130.06% | -96.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 130.06% | -94.20% |