PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSO с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SSO и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SSO и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSO и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		-8.90%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 21.24% против -32.91% соответственно.

SSO

1 день
1.48%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
27.41%
3 года*
28.90%
5 лет*
15.68%
10 лет*
21.24%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPXLSSO с SPUUSSO с QQQ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SSO и GUSH

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SSO
ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

SSO vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.79

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

3.14

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

-0.35

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.43

+0.81

Корреляция

Корреляция между SSO и GUSH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и GUSH

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSO и GUSH

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SSOGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-99.98%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.17%

-43.67%

+20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-73.64%

+26.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-99.94%

+40.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-99.77%

+87.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-92.81%

+73.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

17.57%

-12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 10.69%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSOGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

16.69%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

39.24%

-20.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.46%

67.59%

-31.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

68.73%

-35.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

94.30%

-58.44%