PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.02%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SSO charges 0.87%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SSO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 24.02% против 12.15% соответственно.

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-0.82%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
43.79%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SSO and GLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.06

The correlation between SSO and GLD shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSO и GLD

Секторы
SSO
GLD

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
100.0%

Технологии

SSO
35.6%
GLD

-

Финансовые услуги

SSO
11.8%
GLD

-

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
GLD

-

Здравоохранение

SSO
8.5%
GLD

-

Промышленность

SSO
8.3%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
GLD

-

Энергетика

SSO
3.5%
GLD

-

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
GLD

-

Недвижимость

SSO
1.9%
GLD

-

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
GLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SSO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.87

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.24

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.98

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

2.81

+7.56

SSO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и GLD

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-45.56%

-39.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-24.46%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-24.46%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-24.46%

-22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-24.46%

-34.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-22.05%

+17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-16.16%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

8.49%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и GLD

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.79%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

24.10%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

27.37%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

18.22%

+15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

16.08%

+19.87%

Сравнение комиссий SSO и GLD

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и GLD

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and GLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (8.74%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.02% vs 12.15% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.02% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SSO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for GLD.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while GLD is Gold. SSO tracks S&P 500, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.40% for GLD.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор