PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с CWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с CWEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SSO tracks the S&P 500 while CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SSO returned 19.62%/yr vs -43.77%/yr for CWEB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SSO charges 0.87%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.

Доходность

Сравнение доходности SSO и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -40.28%.

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%

CWEB

1 день
-7.70%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-40.28%
6 месяцев
-43.77%
1 год
-33.98%
3 года*
-10.47%
5 лет*
-43.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и CWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.28%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%

Correlation

The correlation between SSO and CWEB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.47

Сравнение распределения секторов SSO и CWEB

Секторы
SSO
CWEB

Технологии

35.6%
3.7%

Финансовые услуги

11.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
40.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
38.4%

Здравоохранение

8.5%
6.8%

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
4.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SSO
35.6%
CWEB
3.7%

Финансовые услуги

SSO
11.8%
CWEB
2.0%

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
CWEB
40.0%

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
CWEB
38.4%

Здравоохранение

SSO
8.5%
CWEB
6.8%

Промышленность

SSO
8.3%
CWEB

-

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
CWEB
4.4%

Энергетика

SSO
3.5%
CWEB

-

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
CWEB

-

Недвижимость

SSO
1.9%
CWEB
4.8%

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
CWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI

Доходность на риск

SSO vs. CWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOCWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-0.63

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-0.70

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.92

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.56

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

-1.07

+13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. CWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOCWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

-0.63

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.46

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.25

+0.67

Просадки

Сравнение просадок SSO и CWEB

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и CWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOCWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-98.09%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-60.58%

+42.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-60.58%

+25.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-95.63%

+48.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-97.57%

+96.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-65.42%

+45.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

31.81%

-27.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и CWEB

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 5.66%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOCWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

22.74%

-17.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

40.10%

-22.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

54.37%

-30.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

94.49%

-60.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

80.70%

-44.81%

Сравнение комиссий SSO и CWEB

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и CWEB

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CWEB в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.65%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and CWEB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs CWEB's -98.09%.

On 5-year performance, SSO leads with 19.62% vs -43.77% for CWEB. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SSO has performed better with a 19.62% return vs -43.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 0.62% for SSO.

SSO tracks S&P 500, while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 1.30% for CWEB.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и CWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор