Сравнение SSO с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
SSO и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSO и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 21.24% против -55.80% соответственно.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и BOIL
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
SSO vs. BOIL — Ранг доходности на риск
SSO
BOIL
Сравнение SSO c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.67 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | -0.97 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -1.00 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | -1.35 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.67 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.53 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.55 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.61 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между SSO и BOIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и BOIL
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и BOIL
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -100.00% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -82.08% | +58.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -99.88% | +53.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -99.98% | +40.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -100.00% | +87.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -93.51% | +73.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 60.88% | -55.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и BOIL
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 10.69%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 29.37% | -18.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 109.37% | -90.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 120.58% | -84.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 118.63% | -84.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 101.93% | -66.07% |