Сравнение SSO с BITU
SSO (ProShares Ultra S&P500) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SSO returned 37.75% vs -79.54% for BITU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности SSO и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSO и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 20.58% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SSO and BITU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. BITU — Ранг доходности на риск
SSO
BITU
Сравнение SSO c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.80 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.95 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | -1.40 | +9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и BITU
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, примерно равная максимальной просадке BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -83.45% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -83.45% | +65.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -80.46% | +77.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -36.79% | +17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 56.89% | -52.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 6.83%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 21.27% | -14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 70.10% | -50.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 88.22% | -63.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 96.74% | -62.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 96.74% | -60.88% |
Сравнение комиссий SSO и BITU
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и BITU
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and BITU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, SSO leads with 37.75% vs -79.54% for BITU. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 37.75% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.67% for SSO.
SSO is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SSO tracks S&P 500, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for BITU.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSO и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор