Сравнение SSO с BITO
SSO (ProShares Ultra S&P500) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SSO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SSO returned 35.35%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SSO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
SSO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 23.30%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 23.64%
- Всё время*
- 15.98%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $219.41M | $203.12M | $223.10M |
Сравнение доходности по годам SSO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 23.30% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 12.69% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SSO and BITO is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. BITO — Ранг доходности на риск
SSO
BITO
Сравнение SSO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.83 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | -1.25 | +10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и BITO
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -77.86% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -54.47% | +36.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -54.47% | +19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -49.81% | +49.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -37.21% | +17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 35.90% | -31.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и BITO
ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 8.13% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.06% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 32.73% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 44.11% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.94% | 54.54% | -20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 54.54% | -18.60% |
Сравнение комиссий SSO и BITO
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и BITO
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.64% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and BITO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (8.13%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, SSO leads with 35.35% vs 22.88% for BITO. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SSO has performed better with a 35.35% return vs 22.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 0.64% for SSO.
SSO is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for BITO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор