PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SSO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SSO returned 38.10%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности SSO и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%11.04%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SSO and BITO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.42

The correlation between SSO and BITO shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSO и BITO

Секторы
SSO
BITO

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
68.5%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SSO
35.6%
BITO

-

Финансовые услуги

SSO
11.8%
BITO
68.5%

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
BITO

-

Здравоохранение

SSO
8.5%
BITO

-

Промышленность

SSO
8.3%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
BITO

-

Энергетика

SSO
3.5%
BITO

-

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
BITO

-

Недвижимость

SSO
1.9%
BITO

-

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SSO vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-0.97

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-1.39

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.84

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.83

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

-1.44

+14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-0.97

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.10

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SSO и BITO

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-77.86%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-50.64%

+32.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-50.64%

+15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-50.64%

+49.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-36.75%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

29.27%

-25.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и BITO

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 5.56%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

9.03%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

33.71%

-15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

43.61%

-20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

55.10%

-21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

55.10%

-19.21%

Сравнение комиссий SSO и BITO

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и BITO

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and BITO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, SSO leads with 38.10% vs 26.82% for BITO. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SSO has performed better with a 38.10% return vs 26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.61% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for BITO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор