PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с ^SP400
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SSO с ^SP400

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и S&P 400 Index (^SP400).

SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SSO и ^SP400

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и S&P 400 Index (^SP400). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSO и ^SP400

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		-8.75%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
^SP400
S&P 400 Index		3.12%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у ^SP400 с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 21.33% против 9.01% соответственно.

SSO

1 день
0.17%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-6.37%
1 год
26.07%
3 года*
28.66%
5 лет*
15.72%
10 лет*
21.33%

^SP400

1 день
0.09%
1 месяц
-3.76%
С начала года
3.12%
6 месяцев
3.95%
1 год
14.30%
3 года*
10.72%
5 лет*
5.18%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

S&P 400 Index

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPXLSSO с SPUUSSO с QQQ
Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с FIX^SP400 с TTEK^SP400 с R2SC.L^SP400 с ^GSPC^SP400 с VOO^SP400 с VGIT

Доходность на риск

SSO vs. ^SP400 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и S&P 400 Index (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSO^SP400Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.69

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

4.80

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. ^SP400 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP400 равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и ^SP400, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSO^SP400Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между SSO и ^SP400 составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SSO и ^SP400

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и ^SP400.

Загрузка...

Показатели просадок

SSO^SP400Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-56.32%

-28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-8.96%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-24.46%

-22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-42.14%

-17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-5.51%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-7.18%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.35%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и ^SP400

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с S&P 400 Index (^SP400) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSO^SP400Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

6.38%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

11.83%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.45%

20.98%

+15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

19.63%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.85%

20.97%

+14.88%