PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP400 с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP400 с FIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SP400 (S&P 400 Index) is an index, while FIX (Comfort Systems USA, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^SP400 returned 9.55%/yr vs 51.39%/yr for FIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 105.34%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 51.39% соответственно.

^SP400

1 день
0.39%
1 месяц
2.80%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.48%
1 год
24.49%
3 года*
14.95%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.55%

FIX

1 день
3.49%
1 месяц
-2.64%
С начала года
105.34%
6 месяцев
90.75%
1 год
284.84%
3 года*
133.34%
5 лет*
86.69%
10 лет*
51.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SP400 и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP400
S&P 400 Index		13.94%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		105.34%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between ^SP400 and FIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г.

0.53

The correlation between ^SP400 and FIX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 400 Index

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с TTEK^SP400 с R2SC.L^SP400 с SSO^SP400 с VOO^SP400 с ^GSPC^SP400 с VIOO
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

^SP400 vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP400 c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP400FIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
5.39

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
5.12

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.69

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

20.84

-18.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

65.36

-55.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP400 vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP400FIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

5.39

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.96

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.22

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и FIX

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SP400FIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-93.36%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-13.77%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-46.05%

+21.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-46.05%

+21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-49.68%

+7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.22%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-38.09%

+30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.38%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и FIX

Текущая волатильность для S&P 400 Index (^SP400) составляет 4.21%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SP400FIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

12.75%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

37.39%

-26.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

53.21%

-37.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

44.46%

-24.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

42.33%

-21.33%

Часто задаваемые вопросы

^SP400 and FIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (12.75%) compared to ^SP400 (4.21%). In terms of maximum drawdown, ^SP400 dropped -56.32% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.39 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SP400 и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор