Сравнение ^SP400 с FIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP400 с FIX

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 Index (^SP400) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или FIX.

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и FIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP400

FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP400:

-0.22

FIX:

0.26

Коэф-т Сортино

^SP400:

-0.17

FIX:

0.72

Коэф-т Омега

^SP400:

0.98

FIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

^SP400:

-0.19

FIX:

0.33

Коэф-т Мартина

^SP400:

-0.70

FIX:

0.87

Индекс Язвы

^SP400:

6.70%

FIX:

17.50%

Дневная вол-ть

^SP400:

21.11%

FIX:

57.98%

Макс. просадка

^SP400:

-56.32%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

^SP400:

-19.71%

FIX:

-36.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность -12.79%, что значительно выше, чем у FIX с доходностью -17.56%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 6.04% против 34.05% соответственно.

^SP400

С начала года

-12.79%

1 месяц

-8.35%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-4.66%

5 лет

11.79%

10 лет

6.04%

FIX

С начала года

-17.56%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

-15.63%

1 год

15.43%

5 лет

60.95%

10 лет

34.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP400 и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP400

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP400 c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP400: -0.22

FIX: 0.27

Коэффициент Сортино

^SP400: -0.17

FIX: 0.73

Коэффициент Омега

^SP400: 0.98

FIX: 1.11

Коэффициент Кальмара

^SP400: -0.19

FIX: 0.34

Коэффициент Мартина

^SP400: -0.70

FIX: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP400

FIX

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и FIX

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP400

FIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и FIX

Текущая волатильность для S&P 400 Index (^SP400) составляет 14.19%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 24.07%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP400

FIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP400 с FIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и FIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP400 и FIX

^SP400

FIX

Сравнение ^SP400 c FIX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и FIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и FIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество