PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP400 с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP400 с FIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 Index (^SP400) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP400 и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP400
S&P 400 Index		3.02%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		53.14%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 46.98% соответственно.

^SP400

1 день
0.85%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.99%
1 год
15.98%
3 года*
10.67%
5 лет*
5.16%
10 лет*
8.90%

FIX

1 день
3.59%
1 месяц
-0.62%
С начала года
53.14%
6 месяцев
71.41%
1 год
334.11%
3 года*
114.71%
5 лет*
80.60%
10 лет*
46.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 400 Index

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с TTEK^SP400 с R2SC.L^SP400 с ^GSPC^SP400 с VOO^SP400 с VGIT^SP400 с SSO
Часто сравнивают с FIX:
FIX с IESCFIX с NVDAFIX с CLSFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

^SP400 vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP400 c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP400FIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

6.06

-5.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

5.37

-4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.74

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

25.01

-23.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

85.11

-80.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP400 vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 6.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP400FIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

6.06

-5.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.84

-1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.12

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и FIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и FIX

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и FIX.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP400FIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-93.36%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-13.77%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-46.05%

+21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-49.68%

+7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-2.86%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-38.30%

+31.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.05%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и FIX

Текущая волатильность для S&P 400 Index (^SP400) составляет 6.38%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP400FIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

20.52%

-14.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

40.86%

-29.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

55.62%

-34.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

43.95%

-24.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

42.13%

-21.16%